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套期保值保证金怎么算
看你的套保金额大小。要是资金能在50W以上 ,或者几百万上千万 。
由于股指期货交易实行当日结算制度,因此在期货头寸亏损时,投资者可能被要求将保证金补足到规定的水平。
计算得到:A≈231200 ,B≈1所以只需要在3月26日时,买入中国平安231200股,同时卖出IF股指期货12手即可。此时持有中国平安股票总市值为18174632元 ,IF股指期货占用保证金为1805904元 。
为了规避这种可能的损失,该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约(每手保证金仍为10000元,每点值100元)。两个月后,股市大盘指数跌至1800点 ,期货指数也跌至1800点,投资者所持有的股票已跌至每股16元。
怎么办?这个时候就适合股指期货买套保,只需要10%的保证金 ,就能买和两个月后到账资金一样数量的股票 。两个月后,资金到账了,买进股票的同时 ,卖出股指期货。
套期保值客户的保证金比例和一般账户几乎一样
套期保值利用两个市场的这种价格趋同性关系,同时在期货市场和现货市场做方向相反的买卖,用一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损 ,从而达到回避价格风险 、锁定生产成本和经营利润的目的。
套期保值,通俗来说,就是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动。即交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时 ,在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值 。
简单点说就是本来你买一样东西,全部价值是100元,结果只要你付30%的保证金的话,那你只要账户有30元就可以先按买入。不过亏损后 ,你的账户额度如果达不到保证金额度了就需要补充。
保证金比例 不同期货公司保证金比例不同,而且在交易所基础上加收的都不一样 。保证金比例越低,杠杆越高。所以期货保证金比例越高 ,交易风险越小。手续费 一般来说,每家期货公司收取的保证金比例都是不同的 。
例如,你买进商品A的期货 ,他的保证金比例是1:10,他的交易价格是每单位一万元。那你只需付出1000元就可以买A商品一各单位了。如果A商品的价格涨了10%,那你就翻番了 ,你的1000变成2000 。
期货的保证金比例一般是5%-15%具体的品种不同,交易所的规定也是不同的,一般10%的相对多一些。
运用股指期货套期保值,可能存在的风险包括
基差风险:股指期货的基差风险是指股指期货的合约价格与现货价格之间的价差变动 ,可能会影响套期保值的效果。如果基差变动较大,可能会导致套期保值者面临损失 。
基差风险 基差是指现货价格与期货价格间的价差,因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响,通常称之为基差风险。为此 ,套利者需要形成一定的风险意识。
法律风险法律风险是指在期货交易中,由于相关行为(如签订的合同、交易的对象、税收的处理等)与相应的法规发生冲突致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险 。
套期保值的风险更大风险是基差风险。基差是指现货价格与期货价格之间的价差。期货价格与现货价格的变动从方向上来说是基本一致的,但幅度并非一致 ,即基差的数值并不是恒定的 。
因此,股指期货标的物的特殊性,使完全意义上的期货与现货间的套期保值成为不可能 ,因而风险将一直存在。交割制度风险股指期货采用现金交割的方式完成清算。相对于其他结合实物交割进行清算的金融衍生产品而言,存在更大的交割制度风险 。
你好,股指期货风险类型较为复杂 ,常见的主要有以下几类:(1)法律风险。