本章目录
- 1、套利策略的套利策略应用
- 2 、套利交易套利的三种基本方式
- 3 、初识量化对冲套利策略
- 4、期货套利策略有哪些
- 5 、投机者如何通过现货期货两个市场套利
套利策略的套利策略应用
1 、鹰式套利策略的更好的使用范围是市场波动率比较低的中性市场，若市场大起大落更好不要使用鹰式套利策略，因此做好隐含波动率的预测也是采用此策略之前应该做好的准备工作。
2、统计套利策略的核心是找到价格相关性强的资产或者价差存在的时间点 。可以利用相关系数和协方差等工具进行分析 ，找到具有相关性高的资产或者时间点 ，从而确定交易对 。
3 、为了实施套利策略，投资者需要在较短时间内买进低价股票和卖出高价股票以获得套利收益。然而 ，套利法则通常需要极快的反应时间 、强大的计算资源和庞大的资本 ，因此只有少数机构投资者能够成功地执行套利策略 。
4、使用借来的债券通过质押式回购后，可以用融来的资金做同业存单 ，买高收益债 、短融 、超短融等 ，都可以实现在期限基本匹配的基础上进行套利 。
套利交易套利的三种基本方式
1、【1】跨时间套利：有两种，一是期货与现货之间的套利 ，而是利用相同标的不同月份合约的套利。【2】跨市套利：利用相同品种但是在不同市场上市的期货进行套利 。
2 、套利的形式主要分为跨期套利 、跨市套利、跨商品套利 。【1】跨期套利：跨期套利是指投资者分别买入卖出同一期货的不同月份的合约进行套利。【2】跨市套利：是指投资者在不同市场分别买入卖出同一期货进行套利 。
3、长期稳定的获利率 。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落 ，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率 。
4 、股指期货市场 ，套利交易主要有三种形式：跨期套利 、跨市套利及跨品种套利 。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。
5、跨期套利：跨期套利是指投资者分别买入卖出同一期货的不同月份的合约进行套利。跨市套利：是指投资者在不同市场分别买入卖出同一期货进行套利 。跨商品套利：指投资者分别买入卖出两类关联性强的资产进行套利 。
6 、跨商品套利指的是利用两种不同的 、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约 。跨商品套利的交易形式是同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的商品期货合约 。
初识量化对冲套利策略
国内量化套利策略主要有无风险套利、贵金属套利 、商品期货跨境套利 、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利 、期现套利 ，期权套保和波动率套利 。
对冲套利是一种金融交易策略，通过同时买入和卖出同一种资产或相关的资产来达到风险对冲和获利的目的 。它可以通过利用不同市场 、不同期货合约、不同货币或不同衍生品之间的价格差异来实现。
α策略：用量化选股模型确定股票组合，同时买入股票组合 ，做空股指期货以对冲股票组合的市场风险(β) ，获取股票组合超越市场指数的超额预期年化预期收益，即α预期年化预期收益 。
策略设计：基于量化模型的分析结果 ，量化对冲基金制定投资策略 。这些策略可以包括市场套利 、趋势 、统计套利等多种类型。每个策略都有自己的买入和卖出信号 ，并根据市场行情进行调整 。
优势：从16年起，在数字货币领域 ，专注从人工到量化 ，优易始终专注于加密货币套利交易系统及策略的优化 。另外包括市场调研、策略开发、系统测试 、技术优化 、风险控制，优易提供全方位、多元化的服务。
什么是量化对冲策略？ 是指利用量化的手段对冲风险 ，以期独立于股票市场走势获取超额预期年化预期收益。在我国对冲基金市场中 ，常见的量化对冲策略有股票多/空 、市场中性 、套利及管理期货等子策略 。
期货套利策略有哪些
1、投资者可以根据期货市场的行情，制定有效的投资策略 ，如买入期货合约的时机 ，卖出期货合约的时机，以及期货合约的持仓量等，以便更好地把握期货市场的发展趋势 ，从而获得投资收益 。
2 、跨市套利 投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同 ，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。
3 、期货套利有三种方式，即跨期套利、跨市场套利和跨品种套利 。这两种产品在使用上一般有很强的替代关系或互补关系 ，一般有相对固定的价差 。在套利交易中 ，交易者关注的是合约的相对价格，而不是绝对价格水平。
4 、期货中的套利即为跨期套利 。跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式 。
投机者如何通过现货期货两个市场套利
当现货指数被低估 ，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约 ，同时根据指数权重买进成份股 ，建立套利头寸。
步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点 ，以6％的年利率贷款75万港元 ，买进相应的一揽子股票组合； 步骤2：一个月后，收到5000港元，按6％的年利率贷出； 步骤3：再过两个月 ，到交割期 。
期货现货套利：指同时在期货市场和现货市场之间进行交易 ，利用两个市场之间的价格差异来获取套利机会 。
价格偏离套利，利用期货与现货的价差套利；同一品种有不同的套利合同。在一个期货品种中 ，由于多头和空头的对抗 ，价格偏离 。如果长期合约或近期合约有价格回报，可以根据情况购买长期合约 ，抛出近期合约或购买近期合约 。
