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股指期权保证金计算 ***
1 、该保证金计算 *** 如下：根据中信建投期货查询得知，保证金等于“合约乘数”乘以“期权合约标的指数 ”乘以“行权价格 ”乘以“保证金比例”。
2 、如果作为卖方采用的是保证金交易 ，是另外收取的费用 。
3、股指期货的保证金跟期货价格 、投资人订购的数量 、合约乘数以及保证金率有关 ，它是一个变量 。
4、因此，在正常情况下 ，沪深300股指期货合约的更低交易保证金率应在8%～11%的范围内。通过保证金率 ，投资者可以计算出买卖1手股指期货所需的保证金，有助于科学地分配和管理资金 ，从而有效控制交易风险 。
5、期权交易的卖方需要交纳保证金 ，买方不需要缴纳保证金，只需要交纳权利金 。期权的买方向卖方支付了一定数额的权利金后，在约定的期限内既可以行权买入或卖出标的资产 ，也可以放弃行使权利 ，当买方选择行权时，卖方必须履约。
6 、对卖方来说 ，获得了买方的权利金 ，只有义务没有权利，因此 ，需要交纳保证金 ，保证在买方执行期权的时候，履行期权合约 。
50ETF期权卖方保证金是多少钱?怎么收取
1 、上证50ETF期权 ，每张义务仓合约更低开仓保证金计算如下 ，期权经营机构对客户收取的开仓保证金会在以下的更低开仓保证金水平基础上上浮一定幅度 。
2、如果只为满足日常交易，那么只要记住一点 ，当您卖出开仓一张50ETF期权合约时 ，保证金大致在3000元至8000元左右。卖方保证金不是一个固定数值，而是一个分段函数。
3 、卖方获得了买方的权利金，但需要缴纳保证金 ，以保证在买方行使期权权利时能履行义务 。
4 、保证金和权利金是成正比的 ，权利金越低，那么缴纳的保证金也会越低 。而平值合约的权利金一般而言都是在3000左右。具体的数值还是需要根据合约的实际价格用公式去计算 。
5、期权因为它天生自带杠杆 ，小投资博大收益 。可以根据你观点的强烈程度来自由选择杠杆 ，不爆仓 、不强平 、不追加保证金。锁定更大风险，追求无限利润 。期权的交易模式是T+0的交易模式 ，它可以给我们带来更大的交易自由度 。
6、(5)行权方式：50ETF期权为欧洲期权 ，只能在到期日行使，标的证券和现金必须在行使交付。【2】交易费用：买方开仓时支付权利金和手续费 ，卖方开仓时需支付保证金和手续费 。ETF期权的手续费以张数计算 ，手续费为515元一张 。
期权保证金计算 ***
1 、认购期权义务仓保证金= [合约结算价+ Max]×合约单位 ；认沽期权义务仓保证金= Min ×合约单位 。
2 、期权保证金=权利金+|Delta|*期货保证金，期权保证金范围在{权利金 ，权利金+期货保证金} ，保证金水平相对低于传统模式，虚值期权下，由于Delta值范围在0至0.5之间 ，Delta模式保证金相对更低 。
3、期权合约价值x保证金比例 。根据查询国家税务部门官网保证金公告得知 ，累购期权保证金=期权合约价值x保证金比例。期权保证金是指买方或卖方按照交易市场规定标准交纳的资金，专门用于订单交易的结算和履行约定的保证。
沪深300股指期权保证金怎么算
1 、期货交易是T+0交易 、有杠杆、多空都可以操作 ，所以股指期货买一手的话保证金是需要用到12% ，也就是总金额×12% 。按照价格5220计算的话，一手沪深300股指期货2107合约大约需要用到保证金=5220×300×12%=187920元 。
2、沪深300期权我们以IO2207-C-4400期权合约为例 ，作为买方我们只需要支付权利金即可 ，按照7月8日最新价70来算，权利金=盘面价*合约乘数 ，因此作为买方我们只需要支付70*100=7200元一手的权利金。
3 、该保证金计算 *** 如下：根据中信建投期货查询得知 ，保证金等于“合约乘数 ”乘以“期权合约标的指数 ”乘以“行权价格”乘以“保证金比例 ” 。
4 、一手期权合约的计算公式为：支付/收取权利金=最新价格*合约乘数 以买入一手 IO1912-C-3950（2019年12月到期执行价为3950的看涨期权）为例：C最新价为 132，沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元 。
5、【2】交易保证金：沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10% ，更低保障系数为0.5。【3】持仓限额：同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手(在不同会员处持仓合并计算) 。
