本章目录
- 1、期货套利的原理是什么
- 2 、商品期货跨期套利模式及操作分析
- 3 、套利交易的特点是什么
期货套利的原理是什么
1、股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货 、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润 。
2 、股指期货套利是期货套利交易的一种类型 ，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价 。那股指期货如何实现套利呢？关于股指期货如何实现套利 ，下面小编就说一下股指期货如何实现套利的方式。
3、套利，可以分为 跨期套利、跨品种套利 、跨市场套利 。原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系 ，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值 ” 。这可以由市场供求关系 ，物品的内在联系，或者历史经验得出。
4 、跨商品套利是指利用两种不同的、但相互关联的商品期货合约之间的价格差异进行套利交易，即买入某种商品某一交割月份的期货合约 ，同时卖出另一相互关联的商品相同交割月份的期货合约 ，以期在有利时机同时将两种合约对冲平仓获利。
5 、股指期货套利是什么？股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价 。股指期货套利交易就是一种值得研究的新型盈利模式 。
6 、亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平 ，这样 ，才有套利的基础，否则 ，在两个没有相关性的合约上进行的套利 ，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。
商品期货跨期套利模式及操作分析
【1】牛市套利：即买入近月合约，卖出远月合约 。原则是：缩小价差的 *** 无非是近月合约上涨或者远月价格下跌 ，两者的范围不一样 ，可以通过缩小价差获得收益 。2熊市套利：即出售近月合约，购买远月合约。
跨期套利分为两种情况 ，分别是牛市套利和熊市套利：【1】牛市套利：买入近月合约 ，卖出远月合约 。
期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略 。在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。
期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利三种类型 。
套利交易的特点是什么
1 、收益较稳定。套利交易充分发挥了杠杆特性 ，能使交易者以较少的保证金水平获取较为稳定的预期收益 。可以说，套利的魔力就在于为交易者提供了更多的市场选择 ，降低了交易风险 ，增加了获利机会 。
2 、更低的波动率。由于套利交易博取的是不同合约的价差收益，而一个显著优点是通常具有更低的波动率 ，于是套利者面临的风险更小。有限的风险 。套利交易是唯一的具有有限风险的期货交易方式 。
3、套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：较低的风险不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈 ，相应降低了风险。尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险 。由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局 。
4 、套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈 ，相应降低了风险 ，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险 。方便大资金进出 。
5 、会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨 ，远远超过远期合约的可能性 ，使正向市场变为反向市场，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小 ，使牛市套利获利巨大 。
6、双向套利的特点如下：双向套利实质上是双向期权交易 。在建立套利交易时 ，同时买进期货合约，一方买进看涨期权和另一方买进看跌期权 ，双向套利则是各个期货合约之间的套利。
