本章目录
期货套利 ***
- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。
【1】当价差过大时 ，可以买入低价合约同时卖出高价的合约，价差一旦缩小便可以获利 。【2】当价差过小时，可以卖出低价合约并且买入高价合约 ，价差一旦变大就可以获利 。
如果价差偏离了正常水平 ，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利。随着时间的推移，价差有可能会回归到正常水平 ，这时交易者就可以平仓获利 。
《股指期货》:什么是股指期货期现套利?
1、期现套利的定义和套利机会的确定是 ，期现套利通常发生在股指期货和现货指数之间存在现价格不平衡的时候 。正常情况下期现套利交易会确保期货股指价格处于合理状态。期现套利主要包括负期现套利以及正期现套利 。
2、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距 ，从而利用两个市场的价格差距 ，低买高卖而获利 。
3 、股指期货套利是什么？股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利交易就是一种值得研究的新型盈利模式 。
《股指期货》:股指期货理论定价模型的主要作用是什么?
股指期货期现套利成功的一个前提是 ，投资者能够确定股指期货合约当前价格与现货指数差价是否合理 ，也就是判断两者之间是否存在套利空间 。
股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 。
并且期权定价也可以帮助公司分析一些存在风险产品以及检查风险和控制风险 ，对于产品的价格规定都是有一定的重要作用 。三：股期权定价理论的历史。
股指期货理论定价模型的出现只是解决了在股指期货期现套利中确定股指期货近月合约当前的价格与现货指数差价是否合理这一个问题。
% ，双双出现显著下降 丰富投资策略股指期货等金融衍生品为投资者提供了风险对冲工具，可以丰富不同的投资策略 ，改变目前股市交易策略一致性的现状 ，为投资者提供多样化的财富管理工具，以实现长期稳定的收益目标 。
股指期货的全称是股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货 、期指 ，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期 ，可以按照事先确定的股价指数的大小 ，进行标的指数的买卖 。
