本章目录
- 1、一道有关股票指数期货的计算题
- 2 、期货计算题
- 3 、急求!!利率期货计算题
一道有关股票指数期货的计算题
1、不考虑手续费问题 6个月期合约250美元/份，4175点 ，折合该合约价值每点0.597美元。
2、沪深300指数下跌至2450点 ，股票价值变为1*1000万*2450/2650=9245283元；期货合约获利（2750-2540）*300*12=756000元；9245283+756000=10001283元，不计手续费及财务费用，投资者实现完 *** 期保值 。
3 、那么折算成指数点来看 ，借贷利率差成本为1221×1%×1/6=04 ，股票交易双边手续费及市场冲击成本1221×1%=124，期货交易双边手续费及市场冲击成本为0.4 ，合计TC=124+04+0.4=168 。
4 、解：当日盈亏具体计算如下：当日盈亏=（1510-1515）×5+（1515-1505）×8+（1500-1515）×（0-10）＝205点 如果该合约的合约乘数为300元/点 ，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点＝61500元。
5、其实是有个公式的，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。
6 、思路 被他系数2 就是说：股票涨跌1元 ，指数涨跌2元 。2000万乘2 就是把指数跟股票组合的被他系数化成1了 。然后直接计算。3880是期货指数 ，*100就是乘数了 。
期货计算题
他们之间的比率是46：35，也就是要寻找价格标准差的最小公倍数 ，然后求出两者的比率应该是46：35 ，也就是46加仑航空燃料的价格标准差与35加仑的热油期货等标准差 。
金融期货与期权计算题之一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5 ，000 ，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125 ，000欧元 。
-24700）*200=660000元 ，实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元 。
某交易日，在某一期货合约上有2800手未平仓合约。下一交易日 ，我们得到以下信息：全天共交易了2700笔 ，其中双边开仓200手，未平仓合约2500手 。
急求!!利率期货计算题
解：(100-93．25)一(100-94．16)=0．91在利率期货交易中 ，收益率差额为0．91％ 。5．7％+0．91％=6．61％ 经过多头利率期货套期保值 ，它所购买的国库券的实际收益率为6．61％。
预期利率下降，为减少风险 ，卖出利率期货2000万/100万=20份 2 。利率是在银行同业利率的基础上 ，7%的利率应该是6%（同业利率）+4% 。
短期利率期货省略百分号进行报价的。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。
到期价值为：1000*（1+6%）=1060 现在市场的实际利率是8%，设该存款凭证现在的价格X ，则：8%=【（1060-X）/X】*12/3 即：02X=1060 X=10322 答案是D 。
