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商品期货跨品种套利策略交易信号的产生条件
1 、跨商品套利必须具备以下条件：两种商品之间应具有关联性与相互替代性；交易受同一因素制约；买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份 。在某些市场中，一些商品的关系符合真正套利的要求 。
2 、跨品种套利(Inter-commodity)指利用同一市场中两种不同的相关品种的期货合约的价格差异进行套利交易 ，即在同一个市场 ，同时买进和卖出相同交割月份、但相互关联的不同种类的期货合约，当价格变动有利时对冲所有头寸平仓获利。
3 、跨商品套利的技术条件 实践表明，在进行跨商品套利交易时 ，如果所选期货合约满足以下条件 ，那么成功套利的实现几率将大大提高： (1)所选两种商品期货合约的历史差价变化必须具备一定的规律。
4 、而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约 。跨商品套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性 。二是交易受同一因素制约。三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份 。
5 、跨品种套利：它是指利用两个具有较大替代性的不同商品期货合约套利 。跨品种套利通常发生在原材料和成品之间，是一种常见的套利方式。跨期套利：它是指利用同一商品不同交货期的两份合同来获得利润差额的套利 *** 。
6 、跨品种套利的理论基础 不同合约价格之间的相关性是进行套利的必要不充分条件 。
期货跨品种套利的注意
例如在国内期货市场中 ，一个品种通常只有一个月份作为主力月份（指的是成交量和持仓量更大的月份）。如果在一个期货品种上进行跨期套利的合约间隔时间比较长 ，近期合约和远期合约的流动性不对称风险还会存在 。
跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做，这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系 ，一般有比较固定的价差 。投资者通过分析价差 ，寻找合理的价差范围，当超出合理的价差变动范围时就可以进行操作了。
跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行 。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外 ，还可以进行套利交易 。基本就2种：期现套利和跨期套利。
在进行期货跨期套利交易时 ，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异，也就是价差。如果价差偏离了正常水平 ，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利 。
进行跨商品套利交易时 ，交易者注意的是合约价格之间的相互变动关系，而不是绝对价格水平 。他们买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的 ”合约。
商品期货套利交易模式2：跨期套利 跨期套利是通过观察期货 ，合约价差的波动 ，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相同、方向相反的交易头寸，通过套期保值或交割来结束交易的一种操作模式 。
什么是跨品种套利,有哪些组合方式?
1 、跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互联系的商品之间的期货合约价格差异进行套利 ，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约 ，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利 。
2 、跨品种套利是指利用两种联系较深商品的价差波动来获得收益，跨品种套利所选择的品种 ，可能处于同一产业链的上下游 ，如玉米与淀粉，也可能具有可替代或互补的关系 ，如豆油和菜油。
3、跨品种套利是指投资者分别买入卖出两类关联性强的资产进行套利 。在期货市场中 ，一些关联性强的资产，例如上下游关系较强的资产 ，一般会存在价差 ，投资者可以利用价差的波动进行套利 。
4 、跨品种套利只能通过价差相关性明显较强的两种产品来做。这两种产品的在使用上一般存在很强的替代关系或者互补关系，一般有比较固定的价差 。投资者通过分析价差 。
5 、跨品种套利，指的是利用两种或者三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格之间的差异来进行套利的行为。即同时买进或者卖出某一相同交割月份的相互关联的商品期货合约的行为 ，以期在适宜时机平仓获利的行为 。
商品期货跨期套利模式及操作分析
【1】牛市套利：即买入近月合约 ，卖出远月合约 。原则是：缩小价差的 *** 无非是近月合约上涨或者远月价格下跌，两者的范围不一样 ，可以通过缩小价差获得收益。2熊市套利：即出售近月合约 ，购买远月合约。
期货跨期套利交易是通过利用不同到期日期的同一期货合约之间的价格差异来实现盈利的一种交易策略 。在进行期货跨期套利交易时，交易者需要关注同一品种不同到期月份的期货合约之间的价格差异 ，也就是价差 。
期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润。期货套利主要包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利三种类型 。
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 ，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式 。
期货跨商品套利原理是什么?
1、大宗商品期货是以某种大宗商品如棉花 、大豆 、石油等为标的标准化合约。关于买卖双方在未来某个约定的日期(比如1年期合约 ，即2019年3月)以签约时约定的价格(比如3000元/公吨)买卖某一数量的实物商品的标准化协议 。
2、原理是利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易 。
3 、跨期套利是利用相同标的物 、不同月份的期货品种之间的不合理价差进行套利交易，待价差回到合理区间的时候 ，便可以获得利润 ，所谓合理价差，一般由仓储费、利息费用 、交易手续费组成。
