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《国债期货》:制定投机交易策略流程实例分析
如果准备继续持有，需要移仓××12合约，10月国庆前 ，资金面紧张 ，空头止盈。从上述交易策略中，我们可以发现国债期货的交易还是从基本面出发 ，短期操作以政策和资金作为导向 。
日内的买卖可以借助一定技术分析 ，选择较好的时点和价格 国债期货还需要考虑买卖的时点，即使国债期货波动比较小 ，一个较好的入场和出场点仍然能带来不小的损益变化 。
跨市套利目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多 ，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多 ，跨市场套利时有出现 ，并不经常。
《国债期货》:如何制定投机交易策略和计划?
1、从上述交易策略中，我们可以发现国债期货的交易还是从基本面出发 ，短期操作以政策和资金作为导向 。移仓的话 ，我们在8月10日建TF××12空头6手，9196元，在9月26日平仓9142元 ，每手获利10540元 ，合计63240元 。
2 、投资者的风险控制实际参与国债期货交易的投资者是市场的风险承担主体，将面临多重期货市场上的常态风险 ，尤其需要关注的风险有市场风险 、逼仓风险等。
3、跨市套利目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多 ，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多 ，跨市场套利时有出现 ，并不经常 。
若国债期货的市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略...
【答案】：A 期货价格低于现货价格，应该多期货 、空现货套利 。
市场投资 者一般把这种在国债期货运用上延伸了的期现套利称为基差交易策略 ，可以说基差交易是更广泛意义上的期现套利 ，期现套利只是基差交易中的一种特殊情况。
A，D 国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离 ，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货 ，以期获得套利收益的交易策略 。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易 。故本题答案为AD。
