本章目录
- 1、期货合约如何做套利?
- 2 、期货熊市套利有哪些技巧
- 3 、商品期货跨期套利模式及操作分析
- 4、期货交易如何做套利交易?
期货合约如何做套利?
1 、- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易 。
2 、跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 ，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。
3、时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易 。
期货熊市套利有哪些技巧
1、期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利 、跨市场套利及跨商品套利 。
2 、【1】牛市套利的基本 *** 是交易者买进近期月份合约 ，同时卖出远期月份合约 ，并寄希望于近期合约的价格上涨幅度会大于远期合约价格的上涨幅度，或者说近月合约的下跌幅度要小于远月合约的下跌幅度。
3、在熊市中，股票普遍下跌 ，投资者可以通过融资融券中融券操作 ，套取利润，即投资者认为该股在熊市的影响下 ，后期会继续下跌 ，通过融券操作，先向证券公司借入该股 ，再卖出该股 ，赚取股票下跌所带来的差价。
4 、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立 ，要在同一时间 。鉴于期货价格波动的 ，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓 ，其价差有可能变得不利于套利 ，从而失去套利机会 。
5 、- **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货），从而在不同市场走势中实现盈利 。
商品期货跨期套利模式及操作分析
1、【1】牛市套利：即买入近月合约，卖出远月合约 。原则是：缩小价差的 *** 无非是近月合约上涨或者远月价格下跌 ，两者的范围不一样 ，可以通过缩小价差获得收益。2熊市套利：即出售近月合约，购买远月合约 。
2 、期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利 、跨市场套利和跨品种套利三种类型。
3、跨期套利的主要操作方式有牛市套利(BullSpread) 、熊市套利(BearSpread)和蝶式套利(ButterflySpread) ，后面内容中将分别介绍 。
期货交易如何做套利交易?
如果价差偏离了正常水平，交易者就可以通过买入低价的合约同时卖出高价的合约来进行套利 。随着时间的推移 ，价差有可能会回归到正常水平 ，这时交易者就可以平仓获利。
价格偏离套利，利用期货与现货的价差套利；同一品种有不同的套利合同 。在一个期货品种中 ，由于多头和空头的对抗 ，价格偏离 。如果长期合约或近期合约有价格回报，可以根据情况购买长期合约 ，抛出近期合约或购买近期合约。
跨品种套利。是指根据两个具有相同交割月份 、但标的指数不同的期货合约之间的价差进行的套利交易 。
期货套利是利用合同之间的价差波动来赚钱 ，期货市场上一些合同的价格有很大的关系 。当合同价差高于正常价值时，我们可以做空高价合约，做多少低价合约 ，当价差降低时 ，我们可以做空低价合约，做多高价合约赚钱。
期货现货套利：指同时在期货市场和现货市场之间进行交易 ，利用两个市场之间的价格差异来获取套利机会 。
