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《股指期货》:持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利?
1、ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时 ，利用ETF来复制现货指数 ，实现期货和现货间的基差收益。比如，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利 。
2、在利用股指期货进行套利时 ，需要观察指数期货的变化 。一般来讲 ，指数期货的变化应该在一定的范围内，一旦指数期货的变化超出该范围 ，那么便存在着套利机会。
3 、非常简单 ，首先是需要有个可以实现此功能的平台。要摘掉股指期货是以沪深300为现货基础的，所以他们的走势一致 ，价差会有波动 。当 ，由于各种原因，价差异常波动 ，导致沪深300etf点数高于股指期货点数 ，此时套利机会出现 。
《股指期货》:在期现套利中如何复制股指期货标的指数?
在股指期货诞生前，唯一可以实行指数化投资的途径是通过按该指数中权重比例购买该指数中的所有股票 ，或者购买数量较少的一篮子股票来近似模拟市场指数。
一种方式就是利用市面上已有的指数基金 ，通过加权组合的方式复制指数；另一种方式就是选取一篮子股票来复制沪深300指数 。
期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。
股指期货如何实现套利
时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易 。
例如，当沪深300股指期货IF1009合约与IF1012合约之间的价差达到一定的程度时，投资者就可以进行跨期套利 ，是股指期货如何实现套利必不可少的方式 。跨市场套利。
套利策略的量化交易 ，可以实现精细的市场机会侦测，优化的交易策略模型可以让量化交易系统依据套利基差的波动（市场风险）决策每次交易的频率 、保证金使用量和现货、期货的交易量 。
一是当期货实际价格大于理论价格时 ，卖出股指期货合约 ，买入指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益 二是当期货实际价格低于理论价格时 ，买入股指期货合约 ，卖出指数中的成分股组合，以此获得无风险套利收益 。
揭开股指期货套利的神秘面纱在金融市场中 ，股指期货套利是一种极具策略性的交易手法 ，它瞄准的是指数期货与现货 、不同期货合约之间细微的不合理价差，通过捕捉这些价差 ，实现无风险或有风险的利润机会。
