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二叉树或者是布莱克斯科尔斯期权定价公式之间有什么关系
1、d1={ln(s/x)+[r+(σ^2)/2]*(t-t)}/[σ*(t-t)^0.5]，d2=d1-σ*(t-t)^0.5。利用相关数据先计算出d1和d2的值 ，然后利用正态分布表 ，找出对应的d1和d2所对应的置信值 。
2 、Black-Scholes 期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型，它是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）在1973年开发的 。
3 、迈伦·斯克尔斯(MyronScholes)和费希尔·布莱克（FischerBlack）在1937年发表了《期权定价和公司债务》疑问 ，在这篇文章是给出了期权定价的公式 ，也就是布莱克斯科尔斯公式。
关于布莱克-斯科尔斯模型,下列表述正确的是() 。
【答案】：C、D 布莱克—斯科尔斯模型假设没有股利支付，股票看涨期权时间很短 ，该假设成立；认股权证时间很长 ，不分红假设不成立，故不能使用BS模型（或模型需要调整），选项A错误。
选项B错误；美式看涨期权的价值通常大于相应欧式看涨期权的价值 ，选项c错误；布莱克一斯科尔斯模型主要用于欧式看涨期权的估价 ，对于不派发股利的美式看涨期权，也可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 ，选项D正确。
要求：根据以上资料 ，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格 。 3 某公司拟发行债券，面值1000元 ，票面利率8% ，期限10年，每半年支付一次利息 。
布莱克-斯科尔斯模型 ，简称BS模型 ，是一种为期权或权证等衍生性金融商品定价的数学模型，由美国经济学家迈伦·斯科尔斯与费雪·布莱克首先提出 ，由此模型可以推导出布莱克-舒尔斯公式 ，并由此公式估算出欧式期权的理论价格。
【答案】：A 、B 、C、D 根据布莱克-斯科尔斯模型，股票欧式期权的价值由五个因素决定：股票的市场价格、期权执行价格 、期权距离到期的时间 、无风险利率以及标的股票的波动率 。
这一模型是迄今为止最为正确、经典以及适用范围最广的模型 。
布莱克斯科尔斯期权定价公式
布莱克斯科尔斯期权定价公式如下。C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2) 。D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2)) 。D2=D1-σ*T^(1/2)。
期权定价公式是：期权价格=内在价值+时间价值 。期权定价模型，由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出 。该模型认为 ，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。
Black-Scholes 期权定价模型是一种用于计算欧式期权价格的数学模型 ，它是由费希尔·布莱克（Fisher Black）和米伦·斯科尔斯（Myron Scholes）在1973年开发的 。
Black-Scholes-Merton期权定价模型（Black-Scholes-Merton Option Pricing Model），即布莱克—斯克尔斯期权定价模型 。
斯克尔斯与他的同事 、已故数学家费雪·布莱克（Fischer Black）在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时 ，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。结果 ，两篇论文几乎同时在不同刊物上发表 。
关系：多期二叉树期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯模型的计算结果的差额越小 。二项式期权定价模型假设股票价格仅在向上和向下两个方向波动 ，并且股票价格每次向上（或向下）波动的概率和幅度在整个调查期间保持不变。
