本章目录
- 1、期货技术分析五种 ***
- 2 、影响期货波动的因素有哪些
- 3 、股指期货和国债期货谁的收益率波动性大
- 4、股指期货对股票现货的波动性的影响有哪些理论
- 5 、期货基本因素分析之经济波动周期
- 6 、如何量化金融市场的波动性,并且预测未来的波动性?
期货技术分析五种 ***
期货市场的分析 *** 有：经济周期分析法、平衡表法、季节性分析法 、成本利润分析法 、持仓分析法、事件驱动分析法 。
基本分析法 从商品的实际供求和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的 *** 。这种分析 *** 注重国家的有关政治 、经济 、金融政策、法律 、法规的实施及商品的生产量 、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。 具体内容是包括信息的收集 、基本性的研究和基本分析的方式 。
执行交易 投资者需要根据自己的投资策略，执行期货交易 ，以便获得投资收益 。投资者可以通过期货交易平台 ，执行期货交易，以便获得更好的投资收益。 监控市场 投资者需要对期货市场进行实时监控 ，以便及时调整投资策略 ，以获得更好的投资收益。
使用技术分析的步骤分为以下几个： 确定期货品种以及交易时间周期 。 收集并分析历史价格数据，绘制出价格走势图表 。 利用技术分析工具，如趋势线 、均线、相对强弱指标等 ，来找到价位的支撑和阻力区域 ，观察价格是否处于趋势性走势中。 根据趋势分析和技术指标的交叉，确定入场信号和止损点位 。
。盘感技术为主。在学习技术的过程当中 ，要以适合自己盘感的技术为核心来做单 ，其他信号技术指标作为辅助做单，不宜什么信号都想看 。5 。把握好更佳时间来做单。要把控好更佳做单的时间 ，每天做单不得超过两个小时 ，单次做单不得连续超过一个小时，到时间必须停止交易 。
影响期货波动的因素有哪些
影响市场利率以及利率期货价格的主要因素包括政策因素 、经济因素 、全球主要经济体利率水平和其他因素 。
社会因素指公众的观念、社会心理趋势、传播媒介的信息影响。季节因素：许多期货商品 ，尤其是农产品有明显的季节性 ，价格亦随季节变化而波动 。心理因素：所谓心理因素，就是交易者对市场的信心程度 ，人称“人气 ” 。
经济周期。商品市场的波动通常与经济周期紧密相关。期货价格也不例外 。在资本自由流动的市场和世界经济一体化的进程中 ，国外经济的景气状况也会影响到期货市场价格的波动 。6 国家政策。涉及利率变动的货币 、财政政策，行业政策，进出口政策等等 。
期货涨跌是由期货市场上的多空力量决定 ，即当期货市场上的空方力量较强势时 ，则会导致期货走势下跌，当期货市场上的多方力量较强势时 ，则会推动期货上涨 。
【答案】：A ，B，C ，D 对期货市场价格产生影响的因素包括：经济波动周期因素 、金融货币因素、政治因素 、政策因素 、自然因素、投机和心理因素等。故此题选ABCD 。
股指期货和国债期货谁的收益率波动性大
1 、国泰君安期货研究所常务副所长表示 ，据中金所的征求意见稿，5年期国债期货合约的日内价格更 *** 动限制为上一交易日结算价的±2% ，相比股指期货日内波动限制而言更小 ，这本身是由于国债现券的波动性较低，同时这样的设置可以有效地减缓和抑制突发事件 、过度投机行为对期货价格的冲击 ，有利于期货市场的稳定 。
2、国债期货与股指期货均属于金融期货。金融期货是交易双方在金融市场上 ，以约定的时间和价格，买卖某种金融工具的具有约束力的标准化合约 。与普通的商品期货相比，其合约标的物不是实物商品 ，而是证券 、货币 、利率等金融商品 。国债期货与股指期货具备金融期货交易的基本特征 ，但他们之间仍存在着重大差别。
3、股指期货最后交易日和季月合约上市首日涨跌停板为20%，国债期货上市首日为挂盘基准价的4% 。这是由于国债为固定利率产品 ，期现货价格波动都很小 ，现货日均波动通常仅1毛钱，期货仿真交易日间绝对平均波幅仅在0.2元以内 。
股指期货对股票现货的波动性的影响有哪些理论
1 、波动性体现的是实际价值和价格之间的偏离 ，也可以用来度量市场对外界信息的反应程度。波动性与市场运行效率密切相关 ，其大小也会随着市场运行效率的改变而改变，而金融时间序列数据一般都具有尖峰厚尾 、波动聚集、长记忆性等特征。
2、那么股指期货的参与者一般资金都有一定的规模 ，所以他们的思维多多少少影响到市场 。如果股指期货下跌 ，或者上涨，许多人的眼光看到了 ，认为是可能大资金有所行动 。那么就会助涨或者助跌 ，很可能就会影响到现货市场。如果现货市场和股指期货方向一致，那么，更容易产生共振 。这就是 ，股指期货对股票的影响 。
3 、对股指波动性的影响 有观点认为 ，由于我国股票市场投机盛行，推出股指期货后 ，投机的心理倾向难以很快改变 ，买空卖空股指期货会加剧股指波动。但是，国外大量的实证研究表明 ，股指期货的存在通常情况下不会增大股票指数的波动 。
4 、股指期货价格高低影响投资者的情绪：股指期货的价格上涨或下跌会反映市场对未来股票价格变化的预期 。如果股指期货价格上涨 ，代表多数投资者预期股票市场将走高，反之 ，则反映市场预期股票市场将会走低。这种预期会直接影响投资者的情绪 ，从而引发股票购买或卖出的行动 。
5、首先，来看股指期货对现货股票市场的影响 。现货指数成分股的价格波动和成交量都相应增加股指期货的套保和期现套利策略 ，都需构建现货股票组合。并且 ，该股票组合走势须与现货股票指数具有很强的相关性 。
期货基本因素分析之经济波动周期
1 、由于期货市场是与国际市场紧密相联的开放市场，因此，期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响 ，而且还受世界经济的景气状况影响 。经济周期一般由复苏 、繁荣、衰退和萧条四个阶段构成。复苏阶段开始时是前一周期的更低点 ，产出和价格均处于更低水平。
2 、由于期货市场是与国际市场紧密相联的开放市场，因此 ，期货市场价格波动不仅受国内经济波动周期的影响 ，而且还受世界经济的景气状况影响 。经济周期一般由复苏 、繁荣、衰退和萧条四个阶段构成 。 对于投机性期货交易者来说，保证金利息是其交易的主要成本。
3 、衰退阶段出现在经济周期高峰过去后 ，经济开始滑坡 ，由于需求的萎缩，供给大大超过需求 ，价格迅速下跌 。萧条阶段是经济周期的谷底 ，供给和需求均处于较低水平，价格停止下跌 ，处于低水平上 。在整个经济周期演化过程中 ，价格波动略滞后于经济波动。这些是经济周期四个阶段的一般特征 。
如何量化金融市场的波动性,并且预测未来的波动性?
1 、运用技术指标：技术指标是一种量化分析市场的 *** ，可以帮助投资者判断市场的趋势和波动程度，预测未来的走势 。技术指标包括均线、相对强弱指标 、随机指标等 ，可以用于股票 、期货、外汇等金融市场的技术分析。
2、量化金融市场的波动性可以通过多种 *** 来实现 ，其中包括：历史波动率(Historical Volatility)：历史波动率是通过计算过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的波动性风险 。这种 *** 是基于过去的数据进行预测，不考虑未来可能发生的事件 ，因此可能存在一定的偏差 。
3 、历史波动率（Historical Volatility）：历史波动率是通过计算过去一段时间内资产价格的标准差来评估资产的波动性风险。这种 *** 是基于过去的数据进行预测 ，不考虑未来可能发生的事件，因此可能存在一定的偏差 。
4 、如调整算法参数、改进特征选择等 。预测和应用：最后 ，使用训练好的模型进行预测和应用 ，预测市场波动性和价值波动的程度，并制定相应的投资策略。需要注意的是 ，预测金融市场波动性和价值波动的程度是一项非常复杂和难以预测的任务 ，因此机器学习算法在此方面的应用也需要谨慎和统筹考虑。
