本章目录
- 1、如何利用股指期货进行套利?
- 2 、如何做股指期货之套利技术
- 3 、简述期货套利的类型
如何利用股指期货进行套利?
1、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
2、剩余资金用于预备股指期货头寸的保证金追加需要。（4）市场追踪 。12月19日，沪深300指数期货12月合约到期交割 ，收盘时沪深300指数价格为20511点 ，而12月合约收盘价为2054点，期货价格与现货价格收敛基本一致 。但它们都不是交割价结算价 ，交割价结算价是20666点。
3 、股指期货如何实现套利？期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产 、卖出高估资产，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易 ，从而获得较为稳定的收益。
如何做股指期货之套利技术
1、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
2 、期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时，投资者可以通过买进低估资产 、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易 ，从而获得较为稳定的收益。这种交易行为被称为期现套利 。
3、剩余资金用于预备股指期货头寸的保证金追加需要 。（4）市场追踪。12月19日，沪深300指数期货12月合约到期交割，收盘时沪深300指数价格为20511点 ，而12月合约收盘价为2054点 ，期货价格与现货价格收敛基本一致。但它们都不是交割价结算价，交割价结算价是20666点 。
4 、那么 ，如何在零风险的前提下 ，获得股指期货带来的暴利呢？更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处 。具体操作 *** ：例如：现货指数是5000点 ，近月是5200点 ，远月是5600点。（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月 ，百分之百获利600点 。
5 、期价高估与正向套利 。当存在期价高估时 ，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利 ”。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时 ，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“反向套利 ” 。
6、一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润 。若预期市场价格回升，投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升，相对于投资股票 ，其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。股指期货投机的特点以获取利润为目的 。
简述期货套利的类型
套利交易可以分为两种类型：一种是期货套利 ，也就是在期货和现货之间进行的套利；二是对期货市场不同月份之间 、不同品种之间 、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易 。而根据操作对象的不同 ，价差交易又可分为 跨期套利、跨品种套利三种。
外汇期货套利的形式主要有期现套利 、跨市场套利 、跨币种套利和跨期套利四种类型 。
股指期货的套利有两种类型：一是在期货和现货之间套利 ，称之为“期现套利”；二是在不同的期货合约之间进行价差交易套利，其又可以细分为市场内价差套利、市场间价差套利和跨品种价差套利 。
（一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的 ，在同一期货品种的不同合约月份建立数 量相等、方向相反的交易部位 ，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
