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期货中,什么是正套盘?
1 、正套，是正向套利的意思。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限 ，套利者可以卖出期货 ，同时买入相同价值的现货，当期现价格比回落到无套利区间之后 ，对期货和现货同时进行平仓 ，获取套利收益 。
2 、正套，即正向套利 ，指的是期货和现货的价格比值高于无套利区间上限 。反套 ，即反向套利，指的是期货和现货的价格比值低于无套利区间上限。无套利区间指的是在考虑交易成本后，期货理论价格的波动区间 。通俗地讲 ，正向套利就是买近月抛远月 ，反向套利就是买远月抛近月 。
3、我对期货交易有一定的了解，所谓的正套盘其实就是卖出交割 ，投资者在委托卖出股票并成交后 ，履行的协议。
4 、期货正套即正向套利，正向是指正向市场 ，即期货价格高于现货价格的市场 。正向套利是指期货与现货的价格比高于无套利区间上限 ，这时候就可以卖出期货，买入现货 ，待价格区间恢复合理的时候再平仓 ，就可以获得收益 。
5 、期货正套是指正向套利，正向是指正向市场 ，即期货价格高于现货价格的市场。正向套利是指期货和现货价格高于无套利区间的上限。此时可以卖出期货 ，买入现货，在价格区间恢复后平仓以获得利润 。这里的关键是要知道无套利区间的上限，这个上限主要是由交易成本决定的 ，包括商品期货的仓储费和运输费 。
期货套利是什么意思?
1、期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化 ，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为期现套利 。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为价差交易 。
2、期货套利也称价差交易，它是利用暂时出现的不合理价差 ，进行一买一卖的交易 ，以赚取价差。具体的交易方式是：买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约 ，并在某个时间同时将两种合约平仓（理论上一个合约赚 ，一个合约亏，只要价差扩大或缩小就赚钱） ，赚取价差获利的交易方式 。
3 、期货中的套利即为跨期套利 。跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 跨期套利又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。
股指期货的期现套利与跨期套利的特点有哪些
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距 ，低买高卖而获利 。理论上 ，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格 ，按照经济学上的同一价格理论 ，两者间的差距 。即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。
套利区间 纯粹的无alpha的 完全复制沪深300的套利区间 基本就是 IF股指和CSI300的指数的spread，随便弄个交易软件 拉一拉就看到了 。套利区间在市场资金紧张或者市场波动大的时候会有 。比如上次光大出事的当天 价差就拉大了很多。属于开着机器交易系统挂上 不用管 躺着都可以赚钱的。
你好 ，股指期货具有下列特点：（1）跨期性 。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测 ，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约 。因此，股指期货的交易是建立在对未来预期的基础上 ，预期的准确与否直接决定了投资者的盈亏。（2）杠杆性 。
期现套利 期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性 ，买入低价资产 、卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略 。 因为市场上尚无100%跟踪沪深300指数的产品 ，所以采用何种方式构建现货头寸来复制沪深300指数就是期现套利的关键。
期现套利 期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数 ”之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和合约价格的价差达到一定程度的时候 ，投资者可以通过“买进低估资产、卖出高估资产 ”，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行相反的交易 。
套利是指利用同一资产在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说 ，套利是无风险的 ，或者是低风险的投资行为 。与股指期货有关的套利方式主要有四种，分别是期现套利 、跨期套利 、结算日套利和阿尔法套利 。
