本章目录
- 1、目前,股指期货套利的 *** 主要有哪些?
- 2 、股指期货怎么套利?都有那些手段
- 3 、如何在期货市场与现货市场中实行套利交易?
- 4、股指期货怎么玩?
- 5 、如何利用股指期货套利
- 6 、如何做股指期货之套利技术
目前,股指期货套利的 *** 主要有哪些?
1、股指期货套利的 *** ：结算日套利 期现套利 跨期套利 跨期套利因为存在一个转换成期现套利 ，存在一个弥补损失的机制 ，风险略高于期现套利 。考虑到合约间跨期的时间较长，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会 。阿尔法套利：它在套利中属于典型的高收益 、高风险套利方式。
2 、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
3、跨期套利：对同一期货品种不同月份的两种合约进行套利 。跨市场套利：对在不同交易所上市的同一种期货合约进行套利 。跨品种套利：一般是对具有上下游关系 、互补关系 、替代关系的两种期货品种进行套利。
4、跨期正向套利 如果资金比较少 ，则可以进行股指期货的跨期正向套利 。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约 ，卖出远期合约 。因为买卖的都是股指期货合约 ，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。这种套利是正向套利 ，风险也很小。
5、股指期货市场 ，套利交易主要有三种形式：跨期套利 、跨市套利及跨品种套利 。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖 。跨品种套利是投资者对相同交割月份的不同但相关商品价格间的变动关系的预测和买卖。
6 、期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易 ，从而获得较为稳定的收益。这种交易行为被称为期现套利 。
股指期货怎么套利?都有那些手段
1 、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益。这种交易被称为长期现金套利 。
2 、期价高估与正向套利 。当存在期价高估时 ，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“正向套利”。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“反向套利 ” 。
3、跨期套利：对同一期货品种不同月份的两种合约进行套利 。跨市场套利：对在不同交易所上市的同一种期货合约进行套利。跨品种套利：一般是对具有上下游关系 、互补关系 、替代关系的两种期货品种进行套利。
4、在进行股指期货交易时 ，应该牢记顺势而为，即顺应市场的走势，在股价下跌时 ，执行做空操作 ，在股价上涨时，执行做多操作；在介入之前 ，根据自身的风险承受能力设置止损位；控制好仓位 ，仓位更好不要超过50%，以便有充足的资金应当市场行情的变化 。
如何在期货市场与现货市场中实行套利交易?
1 、股票配对交易 选择同行业的两只股票 ，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股 ，未来市场如果出现上涨，优质股比绩差股涨得快 ，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利；未来市场如果出现下跌 ，优质股比绩差股跌得慢，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利 。
2 、- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货） ，从而在不同市场走势中实现盈利 。 跨合约套利 a. 时间套利 - **日历套利：- 同时买入和卖出不同到期月份的相同期货合约 。通过价差变化实现利润。
3、当现货指数被低估 ，某个交割月份的期货合约被高估时，投资者可以卖出该期货合约，同时根据指数权重买进成份股 ，建立套利头寸 。当现货和期货价格差距趋于正常时 ，将期货合约平仓，同时卖出全部成份股 ，可以获得套利利润 ，这种策略称为正向基差套利 。
股指期货怎么玩?
股指期货交易规则？【1】实行T+0 、双向交易的交易制度。【2】实行保证金制度，上证50 、沪深300、中证500这三类标的的保证金为8% 。【3】以合约乘数与指数点位的乘积来计算合约价值 ，合约乘数为每点300元 。【4】交易时间为周一至周五上午：9：30-11：30 ，下午：13：00-15：00。
股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约 。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小 ，进行标的指数的买卖 。股指期货交易的标的物是股票价格指数。
以下是进行股指期货交易的几个步骤：开户：首先 ，你需要在一个期货经纪公司开立一个期货交易账户。选择一家可靠的经纪公司，了解他们的佣金费用、交易软件和其他服务 。资金要求：股指期货交易通常需要一定的资金门槛，不同的期货交易所或期货品种可能有不同的要求 。
如何利用股指期货套利
- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易 。
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利 。
套利策略的量化交易，可以实现精细的市场机会侦测 ，优化的交易策略模型可以让量化交易系统依据套利基差的波动（市场风险）决策每次交易的频率 、保证金使用量和现货 、期货的交易量。目前 ，国内不少软件开发商均开发出了股指期货套利的量化交易软件，如金仕达期货交易系统等 。
股指期货如何实现套利？期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益 。
如何做股指期货之套利技术
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益。这种交易被称为长期现金套利。
期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产 、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益。这种交易行为被称为期现套利 。
剩余资金用于预备股指期货头寸的保证金追加需要 。（4）市场追踪。12月19日 ，沪深300指数期货12月合约到期交割 ，收盘时沪深300指数价格为20511点，而12月合约收盘价为2054点 ，期货价格与现货价格收敛基本一致 。但它们都不是交割价结算价 ，交割价结算价是20666点 。
那么，如何在零风险的前提下 ，获得股指期货带来的暴利呢？更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作 ，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作 *** ：例如：现货指数是5000点，近月是5200点 ，远月是5600点 。（1）稳健的期现套利做法是：买现货 ，卖远月，百分之百获利600点 。
期价高估与正向套利。当存在期价高估时，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“正向套利 ” 。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时 ，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利” 。
一个简单的投机策略是利用股市指数期货预测市场走势以获取利润。若预期市场价格回升 ，投资者便购入期货合约并预期期货合约价格将上升 ，相对于投资股票，其低交易成本及高杠杆比率使股票指数期货更加吸引投资者。股指期货投机的特点以获取利润为目的 。
