本章目录
什么是股指期货套利?如果套利需要考虑什么因素吗
1、股指期货要考虑成分股红利的因素 、借贷资金成本差异的因素 、交易成本的因素等。这些会造成股指期货价格围绕着股票指数存在一个无套利带 ，也就是只有当股指期货价格突破这个无套利带的时候才能进行套利操作 。即使是真的突破了无套利带 ，还需要考虑一些其他因素 。
2、针对股指期货与股指现货之间 、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系 。
3 、所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易 ，以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理 ，才能更好地把握住股指期货的套利机会 。
4、首要区别在于期货合约的标的物特性。商品期货合约涉及的是有形商品，如农产品 、金属或能源 ，这些商品的特点如规格 、性能、等级、耐用性 ，以及仓储 、运输和交割等复杂因素，都可能对套利策略产生重大影响 。而股指期货 ，其标的则是股票指数 ，一个抽象的市场综合指标，不受实物商品的限制 。
5 、揭开股指期货套利的神秘面纱在金融市场中，股指期货套利是一种极具策略性的交易手法 ，它瞄准的是指数期货与现货、不同期货合约之间细微的不合理价差 ，通过捕捉这些价差，实现无风险或有风险的利润机会。首先 ，我们来了解一下无风险套利（Arbitrage） 。
股指期货套利的风险是什么啊
1 、冲击成本风险 在构建股票现货的组合时 ，可能产生一定的冲击成本，即成交价高于(买入时)或低于(卖空时)计算套利时的股价 ，从而使指数产生一定偏差 ，影响套利收益 。事实上，套利者往往会对冲击成本形成一定的预估 ，以拓宽无套利区间。
2 、股指期货产品在市场的内部经济政策风险每个国家都有自己的经济政策 ，不同经济政策的实行将在短时间内给股指期货套利某一单边头寸带来巨大的风险。因此，在一段时间内国内股指期货套利将主要以期现套利和跨期套利为主要的套利方式 。 股指期货期现套利中会涉及到现货指数或组合的买卖 。
3、流动性风险：套利者在买卖现货时若遇到现货涨停或跌停而无法当日买入或卖出时 ，则面临延迟至第二个交易日交易的价格波动风险。当两市流动性不一致时 ，同样的交易量会引起期 、现价格变化程度不一致 。所以应密切关注两市流动性差异以及控制仓位 。
股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点
1 、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距 ，低买高卖而获利。理论上 ，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格 ，按照经济学上的同一价格理论 ，两者间的差距 。即“基差 ”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本 。
2、套利区间 纯粹的无alpha的 完全复制沪深300的套利区间 基本就是 IF股指和CSI300的指数的spread，随便弄个交易软件 拉一拉就看到了。套利区间在市场资金紧张或者市场波动大的时候会有 。比如上次光大出事的当天 价差就拉大了很多 。属于开着机器交易系统挂上 不用管 躺着都可以赚钱的。
3 、你好 ，股指期货具有下列特点：（1）跨期性 。股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测 ，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约 。因此，股指期货的交易是建立在对未来预期的基础上 ，预期的准确与否直接决定了投资者的盈亏。（2）杠杆性。
4 、期现套利 期现套利就是指利用股指现货价格和期货价格于到期交割日收敛的特性 ，买入低价资产、卖出高价资产，在到期日平仓的一种无风险收益策略 。 因为市场上尚无100%跟踪沪深300指数的产品 ，所以采用何种方式构建现货头寸来复制沪深300指数就是期现套利的关键 。
5 、期现套利是指投资者根据“股指期货合约和其标的指数 ”之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和合约价格的价差达到一定程度的时候 ，投资者可以通过“买进低估资产 、卖出高估资产”，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行相反的交易 。
6、套利是指利用同一资产在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为 。一般来说 ，套利是无风险的 ，或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种，分别是期现套利、跨期套利 、结算日套利和阿尔法套利 。
