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目前,股指期货套利的 *** 主要有哪些?
股指期货套利的 *** ：结算日套利 期现套利 跨期套利 跨期套利因为存在一个转换成期现套利 ，存在一个弥补损失的机制 ，风险略高于期现套利 。考虑到合约间跨期的时间较长，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会 。阿尔法套利：它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
股指期货的期现套利；股指期货的跨期套利；股指期货的分红套利；股指期货与期权间套利 。
跨期正向套利 如果资金比较少 ，则可以进行股指期货的跨期正向套利 。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约 ，只需要10％的保证金 ，因此，较小的资金也能进行这种套利。这种套利是正向套利 ，风险也很小 。
股指期货市场 ，套利交易主要有三种形式：跨期套利 、跨市套利及跨品种套利 。跨期套利是投资者对不同交割月份的商品价格间的变动关系的预测和买卖；跨市套利则是对不同交易所的同种商品价格间的变动关系的预测和买卖。跨品种套利是投资者对相同交割月份的不同但相关商品价格间的变动关系的预测和买卖 。
期现套利 。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时，投资者可以通过买进低估资产 、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易 ，从而获得较为稳定的收益 。这种交易行为被称为期现套利 。
如何在期货市场与现货市场中实行套利交易?
1、股票配对交易 选择同行业的两只股票，买进一只优质股同时融券卖空一只绩差股 ，未来市场如果出现上涨 ，优质股比绩差股涨得快，优质股的收益中扣除绩差股的损失整体仍能获利；未来市场如果出现下跌 ，优质股比绩差股跌得慢 ，绩差股的收益中扣除绩优股的损失整体仍能获利。
2 、- 同时进行牛市和熊市的交易 。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货），从而在不同市场走势中实现盈利 。 跨合约套利 a. 时间套利 - **日历套利：- 同时买入和卖出不同到期月份的相同期货合约。通过价差变化实现利润 。
3 、当现货指数被低估，某个交割月份的期货合约被高估时 ，投资者可以卖出该期货合约 ，同时根据指数权重买进成份股，建立套利头寸 。当现货和期货价格差距趋于正常时 ，将期货合约平仓 ，同时卖出全部成份股，可以获得套利利润 ，这种策略称为正向基差套利。
如何把握股指期货结算日套利机会?
1、- 及时监测市场情况 ，捕捉套利机会。市场变化较快，需要敏锐的市场感知力 。 **合规性：- 需要遵循交易所规定和监管要求 ，确保套利操作的合法性和合规性 。在执行股指期货套利策略时 ，投资者需要充分了解市场机制和交易规则，结合市场分析和风险管理 ，谨慎操作。
2、之一步 ，学会止损 。止损没学会，就不可能稳定盈利 。第二步，炒单。1 ，确定操盘K线 。如一分钟K线或三分钟K线 。注意：你用一分钟线操盘就用一分钟线操盘 ，不要再看三分钟线，其他任何K线都不要看了。2 ，开仓 。一分钟K线创新高（指创出前一根一分钟K线的新高） ，开仓买入 。反之，开仓卖出。3 ，平仓 。
3 、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易 ，以获得相对稳定的收益。这种交易被称为长期现金套利。
4 、因为股指期货最后是要按沪深300指数交割的 。也就是到最后交易日，股指期货应该与标的指数基本一致 。既然最后这两个数字是要一致的。那么在今后这段时间里这两个数字也应该越来越接近 。否则肯定对一方有利 。所谓套利就是一头在股指期货做空 ，另一头买入相应数量沪深300指数股。
