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《股指期货》:什么是股指期货指数化投资策略?
1 、股指期货指数化投资策略实际运用之期货现货互转套利策略 ，期现互转套利策略是利用期货相对于现货出现一定程度的价差时 ，期现进行相互转换。这种策略的目的是使总报酬率除了原来复制指数的报酬之外 。也可以套取期货低估价格的报酬 。这种策略仍随时持有多头头寸，只是持有的可能是期货 ，也可能是股票现货。
2、期指就是期货指数 。股指期货期货指数较常见一种 ，具有以下几个特点：股指期货标的物为相应的股票指数 。那么，股指期货投资策略有哪些呢？下面小编就给大家简单的介绍三个可以借鉴的技巧 ，希望可以帮助到大家。股指期货投资策略是什么 成交量减少 ，持仓量减少，价格上涨 。
3 、股指期货中的“期 ”代表的就是未来一段时间或时期 ，而股指期货中的“货 ”所代表的当然就是交易者所选定用于买卖的股票指数对象 。因此 ，“股指期货”与“股指现货 ”是两个完全不同的概念，前者是在后者市场基础上对股票指数未来价格的预期判断和交易。
4 、什么是股指期货 股指期货，是一种金融工具 ，是指在期货交易所上市交易的 ，以指数为基础的期货合约 。股指期货是在指定的交易所上市交易的，它是以一种指数作为基础 ，通过期货合约来反映市场整体行情的金融工具 。
期现套利 、跨市套利、跨期套利 、蝶式套式 、对角套利、转换套利 、多头跨...
1 、跨市套利跨市套利：是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约 ，同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约 ，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利。
2、股指期货套利 股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格 ，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限 ，不同(但相近)类别股票指数合约交易 ，以赚取差价的行为，股指期货套利主要分为期现套利和跨期套利两种。
3 、空间套利是一种最早的套利方式 ，白居易的诗句“商人重利轻离别 ”即描述的是这种地理套利 。
4 、牛市套利是指买入一手执行价格较低的期权的同时 ，卖出一手具有相同到期日，但执行价格较高的期权，且期权要么都为看涨期权 ，要么都为看跌期权 。牛市套利对标的物是看多的 ，其潜在的盈利和风险都是有限的。套利的分类 套利可以分为3类，垂直的、水平的和对角的 。
5 、买入看涨期权(Long Call)图片来源【衍生财经】买入看涨期权是上市期权推出以来更流行的一种交易策略 。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前 ，普通投资者应该先透彻理解关于买入和持有看涨期权的一些基础知识。
6 、套利Arbitrage：试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利 。最理想的状态是无风险套利 。
跨期套利的介绍
1、跨期套利是指在同一交易所同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约 ，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利 、熊市套利和蝶式套利 。牛市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约 。
2 、跨期套利是套利交易中最普遍的一种 ，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的 ，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。
3、①：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如 、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利 。②：根据买卖的交割月份及买卖方向的差异 ，跨期套利可以分为牛市套利 、熊市套利、蝶式套利三种 。
4 、跨期套利（CalendarSpread）是一种金融交易策略 ，它涉及到在同一种金融工具（如股票 、期货、期权等）的不同到期日合约之间进行套利交易。这种策略主要利用不同到期日合约之间的价格差异，以期从中获取利润。跨期套利可以分为两种基本类型：牛市套利（BullSpread）和熊市套利（BearSpread） 。
5 、最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种 ，卖出远期的期货品种 。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期 、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货 ，交割期分别为3月和9月，之间相差半年 。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化 。
6 、跨期套利 ，是期货交易者在同一市场或者期货交易所同时买进 、卖出同一期货合约品种的不同交割月份的期货合约的一种操作。投机者以此期望在有利时机将这些期货合约对冲平仓来获利 。
