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如何利用股指期货套利
现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易 。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利。
套利策略的量化交易 ，可以实现精细的市场机会侦测 ，优化的交易策略模型可以让量化交易系统依据套利基差的波动（市场风险）决策每次交易的频率 、保证金使用量和现货 、期货的交易量 。目前，国内不少软件开发商均开发出了股指期货套利的量化交易软件 ，如金仕达期货交易系统等 。
股指期货如何实现套利？期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益 。
股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略 ，以谋求从期货 、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润 。
那么 ，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作 ，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作 *** ：例如：现货指数是5000点 ，近月是5200点，远月是5600点 。（1）稳健的期现套利做法是：买现货 ，卖远月 ，百分之百获利600点 。
股指期货合约套利 。这里买近期合约同时卖远期合约的意义是什么?为什么...
1 、指利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易 。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易 ，获取无风险利润。而价差交易是针对期货市场上具有关联的不同期货和约之间的不合理价格关系进行交易 ，博取差价利润 。
2、指同时买进和卖出两张不同到期日的股指期货合约 。交易者买进自认为是“便宜的 ”合约，同时卖出那些“高价的 ”合约 ，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时 ，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平 。股指期货的套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨品种套利 。
3 、你好，股指期货之所以具有套期保值的功能 ，是因为在一般情况下 ，股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此 ，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓 ，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。
4 、①：跨期套利：是指在同一市场（即同一交易所）同时买如、卖出同种商品不同交割月份的期货合约 ，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓套利 。②：根据买卖的交割月份及买卖方向的差异 ，跨期套利可以分为牛市套利 、熊市套利 、蝶式套利三种 。
《股指期货》:什么是股指期货跨市套利?
1、期现套利就是指股指期货与股指现货产品之间的套利，这种套利机会通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货最后交易日时股指期货结算价格将收敛于现货指数 ，因此这种套利风险较低 ，属于真正意义上的套利交易 。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种 。
2 、股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
3 、股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格 ，同时参与股指期货与股票现货。
4、跨期套利 股指期货的跨期套利是指在同一交易所进行的同一指数 、但不同交割月份的股指期货合约间的套利交易活动 。一般而言 ，不同合约间价差一旦偏离均衡价差过大就有可能会产生跨期套利机会 。
