本章目录
- 1 、期货套利的原理是什么?
- 2 、【高分】利率远期或期货套利具体是如何操作的?
- 3、期货套利策略有哪些
- 4 、什么是套利交易
期货套利的原理是什么?
1 、期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易 ，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为 。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为 ，那么就称为期现套利 。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为套利。
2、原理： 两个不同合约之间的价值存在一定关系 ，其价值差存在一个“合理值”或者“均衡值 ” 。这可以由市场供求关系 ，物品的内在联系，或者历史经验得出 。当价格差偏离均衡值过大时 ，套利者就认为它应该回归。 *** ：卖出价格被高估的品种 ，买入价格被低估的品种 。
3 、期货套利的原理是什么？期货套利是利用两种有关联期货合约之间的价差波动来进行盈利，其原理是：当预计价差要扩大的时候，这时候就可以做空较低价格的期货并做多较高价格的期货 ，价差扩大后同时平仓就可以获得收益；当预计价差要缩小的时候 ，这时候就可以做空较高价格的期货并做多较低价格的期货 。
【高分】利率远期或期货套利具体是如何操作的?
期货市场的套利主要有三种方式，即跨交割月份套利 、跨市场套利及跨商品套利。之一 ，跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化 ，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动 。
在实际操作中 ，也可不通过交割来完成期现套利 ，只要价差变化对其有利，也可通过将期货合约和现货头寸分别了结的方式来结束期现套利操作 。在商品市场进行期现套利操作 ，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和存储等比较熟悉 ，因此参与者多是有现货生产经营背景的企业。
期货套利的 *** 期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利 。跨交割月份套利(跨月套利)投机者在同市场利用同种商品不同交割期之间的价格差距的变化 ，买进某一交割月份期货合约的同时 ，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动 。
更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作 *** ：例如：现货指数是5000点，近月是5200点 ，远月是5600点 。（1）稳健的期现套利做法是：买现货 ，卖远月，百分之百获利600点 。（2）正向套利的做法是：买近月 ，卖远月 ，也可以稳健获利。
期货套利策略有哪些
(1)坚持“平等相对 ”的原则 。“平等”是指在期货交易的货物必须与在现货市场交易的货物在实物上相同或在相关数量上一致 。“相对 ”是指在两个市场采取相反的买卖行为，如在现货市场买入 ，在期货市场卖出 ，反之亦然；(2)套期保值应选择具有一定风险的现货交易。
跨市套利 投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动 。
价差套利 价差套利是一种不涉及现货市场的期货交易策略 ，主要包括跨市套利 、跨期套利和跨品种套利 。跨市套利即在不同交易所上市的期货合约间的价差高于其运输费 ，通过买入价格较低的合约，卖出价格较高的合约实现套利。
期货交易的策略有很多种 ，以下列举一些常见的策略： 趋势跟踪策略：根据市场走势的趋势来决定买入或卖出 ，一般采用技术分析工具进行判断。 套利策略：利用不同期货品种之间价格差异进行买卖，获得利润 。 内幕交易策略：了解行业信息 、产品政策以及公司内部消息等非 *** 息来做出决策 。
跨品种套利只能通过两种价差有明显强相关性的产品进行。进行跨品种之前首先要研究品种之间的相关性除了普通的商品交易外，还可以进行套利交易 。基本就2种：期现套利和跨期套利 。期货套利有三种方式 ，即跨期套利、跨市场套利和跨品种套利。
什么是套利交易
套利交易又叫套期图利 ，是(期现货的)指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放 ，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易 。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约 。
套利也叫价差交易 ，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化 ，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易 ，以期望价差发生变化而获利的交易行为 。
跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式 。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利 。
