本章目录
- 1、在线等,美元与英镑期货汇率
- 2 、国内外期货交易所英文及其简称
- 3 、外汇期货的大致规格
- 4、期货套期保值的举例
- 5 、外汇期货的计算(简单题)
- 6 、汇率期货有哪些品种
在线等,美元与英镑期货汇率
×（09）×F＝1×5×（061）得合理的一年期远期汇率为460092 美元/1英镑为不考虑交易成本的无套利远期汇率，该汇率略高于目前期货汇率46美元/1英镑，因此理论上存在套利机会。
商人与银行签订远期卖出10万英镑的合同 ，按照远期价格 ，到期时，商人支付10万英镑 ，报价方买入10万英镑 ，支付给商人6010*10万美元，商人同时在市场上买入英镑 ，价格为5000 ，需要美元5000*10万，这样商人每英镑会赚取差价：（6010-5000）美元。
投机者认为1个月后的英镑即期汇率将上涨并大于目前1个月远期英镑的汇率 。因此 ，他可以利用远期交易进行投机 。具体操作如下：投机者在纽约外汇市场上以GBPI=USD1：4720的远期汇率买入100万英镑。1个月后 ，如果英镑即期汇率确实上涨到GBP1=USD4760，则投机者可以在市场上卖出这100万英镑 ，获得USD1476 ，000 。
国内外期货交易所英文及其简称
芝加哥期货交易所 (CBOT) 主要涵盖农产品期货，如小型玉米、大豆等，以及金融期货如小型道琼斯指数 。伦敦金属交易所 (LME) 专注于金属期货 ，如铜 、铝 、镍和锌等。伦敦国际金融期货交易所 (LIFFE) 以金融衍生品交易闻名 ，如外汇、利率和股票指数期货 。
大连商品交易所（英文名称为Dalian Commodity Exchange，英文缩写为DCE）成立于1993年2月28日 ，是经国务院批准的四家期货交易所之一 ，也是中国东北地区唯一一家期货交易所 。
【答案】：B CME是芝加哥商业交易所的英文缩写，而COMEX是纽约商品交易所的英文缩写 ，CB0T是芝加哥期货交易所的英文缩写 ，NYMEX是纽约商业交易所的英文缩写。
外汇期货的大致规格
1 、每次入市买卖，损失都不应该超过本金的十分之一( 可自行约定一个比例 ，切记不可过大) 。我们每次在进行外汇交易时 ，都应该严格控制自己的损失，而更大的亏损量不应该超过本金的十分之一 。为了能够很好的控制 ，我们在进行交易的时候 ，更好设下止损位，这样就可以保证自己的亏损不至于扩大。
2 、年更是英镑史上最不幸的一年，9月16日 ，英镑兑马克的汇率跌破欧洲货币汇率机制规定的浮动下限 ，纽约外汇市场的英磅兑马克汇率跌到二战后的历史更低点，英国中央银行为维持外贸远景及经济增长 ，不得不在一天内两次宣布降低利率 。英国被迫宣布退出加入不到两年的欧洲货币汇率机制 。
3、每种商品的期货合约规定了统一的 、标准化的数量和数量单位 ，统称“交易单位”。例如，美国芝加哥期货交易所规定小麦期货合约的交易单位为5000蒲式耳（每蒲式耳小麦约为224公斤） ，每张小麦期货合约都是如此。
期货套期保值的举例
1 、期货的套期保值原理 举个例：一家工厂3个月后会生产100吨的白糖出来销售 ，但是企业担心3个月后白糖的价格下跌，就可以在期货市场卖出白糖期货10手（每手10吨） 。
2、假设一个月后现货价格上涨至 13700 元/吨 ，期货价格上涨至13750元/吨 。
3、【答案】：所谓套期保值是指投资者为预防不利的价格变动而采取的抵消性的金融操作。它通常的做法是在现货市场和期货市场上进行两组相反方向的买卖 ，从而使两个 市场上的盈亏大致抵消，以此来达到防范风险的目的 。假定某人预计在3个月后能有一笔收入 ，他准备用来购买短期 *** 债券 。
外汇期货的计算(简单题)
因为2个月后的期货价格涨了 ，由0.726涨到0.727，也就是说瑞士法郎对美元升值了，所以答案选A。 USD/CHF=3778/88 USD/CHF=3760/70 说明中间差价为10个基点 ，买卖方向用不同的价格 ，这是做市商制度安排，买进按高价支付给对方 ，卖出按低价从对方收款 。
盈利 (4967-4714)*2*625000 = 31625 美元 亏损 (5174-4967)*2*625000 = 25875 美元 总盈亏为两者相减 ，得到盈利为5750美元 。故而选C.之所以差个零，主要是因为我是一标准手算的 ，如果按题目的意思 ，是以一手算0，1个交易单位算。你只要把算式中的2改为0 ，2即可 。
根据我的计算结果 ，选择B，750000美元 。首先 ，我刚才截图了欧元期货的基本信息 ，最小跳动时0.0001，单位价值是15美元。题目中，欧元波幅是0.15 ，也就是1500个点 ，40手，所以盈利是：1500*15*40=750000美元 。其他的数据没有用处 。
计算直盘货币对的点值：计算公式：点值=交易手数(lot size) x 基点的数量(tick size。例如：10万 镑美的合约 ，即一个标准手。1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 (tick size) = $10美元 。计算直盘的利润和损失(profit/loss ， P/L) 。
解：现期：该进口商应当进行买入套期保值，即买入20份3月期的加元期货合约 ，每份合约的交易单位为10万加元 ，总价值为200万加元。2个月后：假设加元果然升值了，该进口商通过卖出20份3月期的加元期货合约轧平期货头寸 ，并支付200万加元的货款 。
这道题应该是有点问题的 ，题目中的维持保证金应该是指三份期货合约加超来的是4000美元，否则就会出现维护持保证金大于初始保证金(一般把原始保证金叫初始保证金)的情况 ，维持保证金理应小于初始保证金 。该客户应该缴纳的保证金就是初始保证金乘以合约的张数即2700*3=8100美元。
汇率期货有哪些品种
汇率期货的品种有美元 、英镑 、日元作 ，具体如下：美元：作为全球最重要的储备货币和国际交易货币，美元兑其他主要货币的汇率期货品种非常丰富，如美元兑欧元、美元兑英镑 、美元兑日元等 。这些品种的交易量巨大 ，对全球金融市场有着深远的影响 。
外汇期货合约是在商品交易所内 ，交易双方通过公开叫价，买卖在未来某一日期。根据协议价格交割标准量外汇的合约 。其首创者是美国芝加哥商品交易所的国际货币市场 。它成立于1972年5月16日 ，进行8种外汇期货合约交易 ，即英镑 、加拿大元、荷兰盾 、德国马克 、日元、墨西哥比索 、瑞士法郎 、法国法郎。
外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约 ，用来回避汇率风险 。它是金融期货中最早出现的品种 。外汇期货交易的主要品种有：美元、英镑 、德国马克 、日元、瑞士法郎、加拿大元 、澳大利亚元 、法国法郎、荷兰盾等。从世界范围看 ，外汇期货的主要市场在美国。
