本章目录
- 1 、在股市中,量化交易是怎样的?
- 2 、量化交易的股票特点
- 3、如何构建自己的股票量化交易系统?
在股市中,量化交易是怎样的?
1 、量化交易是通过构建因素和选择市场上的历史数据“超额收入 ”以赚钱为目标的交易策略 。离不开最新数学和计算机理论的支持 。若应用于股市 ，一般包括量化选股和量化选时两点。股票选择模型主要包括：多因素模型 、风格轮换模型、行业轮换模型、资本流动模型 、动量反转模型 、一致预期模型、趋势跟踪模型和芯片股票选择模型 。
2 、量化交易是通过构建因素和选择市场上的历史数据“超额收入 ”以赚钱为目标的交易策略 。离不开最新数学和计算机理论的支持。若应用于股市 ，一般包括量化选股和量化选时两点。
3 、量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略 ，极大地减少了投资者情绪波动的影响 ，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。
4、量化交易（quantitative Trading）是利用数学 、统计 、计算机的模型和 *** 来指导在金融市场的交易，可以自动下单业可以半自动下单，这个不是核心 ，核心在于是不是系统化交易（systematic trading） 。
5、“量化交易 ”有两层含义：一是狭义的 ，指量化交易的内容，将交易条件转化为程序 ，自动下单；第二 ，广义上是指系统交易方式，是一个综合的交易系统。也就是说 ，根据一系列的交易条件 ，一个智能的辅助决策系统，将丰富的经验与交易条件相结合 ，在交易过程中管理风险控制 。
6 、量化交易有专门的量化交易系统 ，是全自动化的交易 。简单的说，是把相关投资模型 、投资策略 ，以计算机程序的形式 ，放在量化交易系统中，当股市触发了相关条件后，电脑系统会按照预先设定好的策略进行自动买卖。优点是：不存在人性的弱点 ，纪律性大幅提高 。
量化交易的股票特点
1、量化交易的股票特点有：纪律性 、概率取胜 、系统性、套利思想 。纪律性：根据模型的运行结果进行决策 ，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差 ，且可跟踪 。
2 、量化交易的股票特点主要有纪律性 、系统性、及时性 、投资视角广以及套利思想 。①纪律性：严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投资的重要特点。严格执行量化交易模型所作出的投资决定 ，而不是随着交易者情绪的变化而随便修改 。
3 、量化交易是意思就是通过数量化的方式，让计算机自动以接近涨停板或涨停板的价格买入 ，量化的优势在于：理性、克服人性投资的贪婪与恐惧 ，优柔寡断等心理 。
如何构建自己的股票量化交易系统?
构建股票量化交易系统，首要解决五个关键问题：选股（选择目标） 、择时（交易时机） 、仓位管理（投资比例）、止损止盈（风险控制） ，这构成了交易的核心要素。在众多量化平台中 ，Ricequant凭借其完善的工具和优质体验脱颖而出，国内量化趋势日益兴起 ，借鉴美国quantopian模式 ，强调从工具到社区的全方位支持。
一：树立交易理念 。交易理念在投资中是最重要的，交易理念关于你在股市中赚钱或亏钱，交易系统需要有正确交易理念的指导 ，才能够保证交易系统的执行 。举个最简单的例子 ，很多投资者都知道止损的重要性，却依然存在侥幸心理不带止损 ，或者是由于恐惧心理而改动止损等等 ，都是这个市场上普遍存在的现象。
*** /步骤：\x0d\x0a自选股\x0d\x0a应该建立自己的自选股股票池，动态管理 、持续跟踪自选股 ，时机到来时可买入 。自选股票的选股逻辑： 热点题材股 、成长股、困境逆转股 、低估股 、资产突变重组股、套利股等 。
根据个股的历史数据 ，进行多因子选股，比如 ，把市盈率、市净率 、市销率等作为选股标准 ，选出一些价值被低估，或者处于合理区域的个股。顺势交易 ，即在上涨的趋势中买入 ，在下跌的趋势中卖出 。
前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会之一时间进行分析并作出判断 ，密切跟踪盘面变化 。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动 、板块效应较强的交易机会 ，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。
