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股指期货量化对冲,期货量化对冲是什么意思

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初识量化对冲套利策略

在所有的量化投资策略中 ，套利策略的收益空间最为确定 ，风险更低。国内量化套利策略主要有无风险套利、贵金属套利、商品期货跨境套利 、股票日内策略、高频做市商策略五种常用的金融工具 。一般在用的套利策略主要有ETF套利、期现套利，期权套保和波动率套利 。

是指利用量化的手段对冲风险，以期独立于股票市场走势获取超额预期年化预期收益。在我国对冲基金市场中 ，常见的量化对冲策略有股票多/空 、市场中性、套利及管理期货等子策略。 股票多/空策略 就是既做多股票，也做空股票的策略 。

量化对冲是指通过对基于大量数据和数量化模型建立的投资策略进行精确计算和高效管理，以规避风险并实现市场中无锚定的收益。操作过程中主要采用统计分析、机器学习和人工智能等技术 ，以及基本面分析 、技术分析等多种 *** ，通过建立模型和模拟操作，优化投资组合 ，实现精细化 、高效化的投资管理。

2021年量化中性的股指期货对冲成本大约是什么

回顾2021年全年的股指期货基差走势，全年IH对冲成本仅2%，IF对冲成本仅2% 。

国内的3大股指期货经过不断的松绑后 ，截至2020年10月份，目前的保证金参考如下：不同的期货公司有些差别，IH大约近10万人民币一手 ，IF一般在13~18万一手 ，IC大约20~30万以上一手。

股指期货为何会升水：股指期货升水由于多头力量增多或空头力量减少。多头方面，IF主要受到投机多头影响，IC主要受到雪球对冲多头的影响；空头方面 ，中性策略对冲对股指期货的影响较大 。我们从以上几个方面分析近期股指期货升水的原因。

详解各类量化对冲策略:期货、期权如何对冲更优?

1 、总结来说，不同风险产品需要定制化的对冲方案，低风险产品如银行存款可选择在大幅上涨时用看跌期权 ，而高风险产品可能需要结合更多期权策略。无论是保守型的看跌期权+期货组合，还是激进型的动态期权领口，关键是根据市场波动和投资者的风险偏好进行灵活调整 。

2、在我国对冲基金市场中 ，常见的量化对冲策略有股票多/空、市场中性 、套利及管理期货等子策略。 股票多/空策略 就是既做多股票，也做空股票的策略。为了获取确定性的超额预期年化预期收益，多空策略一般采取配对交易的方式来进行 。

3、而期权套利的优点在于收益无限的同时 ，风险损失却有限，因此很多时候利用期权取代期货来做空，进行套利交易 ，比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率 。其主要 *** 包括股票—期权套利、转换套利 、跨式套利、宽跨式套利、“蝶式”套利和“飞鹰式 ”套利等。

4 、α策略：用量化选股模型确定股票组合 ，同时买入股票组合，做空股指期货以对冲股票组合的市场风险（β），获取股票组合超越市场指数的超额预期年化预期收益 ，即α预期年化预期收益。套利策略：是指利用同一资产标的在不同市场或不同时间的双重定价，低买高卖获取差价的投资策略 。

5、“量化对冲 ”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化 ”指借助统计 *** 、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化 ，获取相对稳定的收益 。

量化对冲什么意思?

“量化对冲”是“量化 ”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计 ***  、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲 ”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益 。实际中对冲基金往往采用量化投资 ***  ，两者经常交替使用，但量化基金不完全等同于对冲基金。

量化：就是数量化，数字化 ，公式化。对冲：用一项投资来降低另一项投资的风险的投资组合 。（这个你应该知道吧？）合起来就是专业化的对冲投资。用精确的计算 、大数据的支持统计、然后利用模型公式来推演。得到更佳的方案，进行投资 。（纯属个人见解，如果觉得我说的对就采纳吧 。

量化对冲是指通过对基于大量数据和数量化模型建立的投资策略进行精确计算和高效管理 ，以规避风险并实现市场中无锚定的收益。操作过程中主要采用统计分析、机器学习和人工智能等技术 ，以及基本面分析 、技术分析等多种 *** ，通过建立模型和模拟操作，优化投资组合 ，实现精细化、高效化的投资管理。

一般意义上讲，对冲的操作方式是在买入一种资产的同时，卖出另一种与之相关、数量相当的资产 ，从而达到盈亏相抵 、风险对冲的目的 。具体到股票投资上，对冲的一般做法是：买入一个股票多头组合，卖空等量的股指期货合约 ，从而把市场系统性风险从投资组合中剥离出来。

你好，对冲基金是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。对冲是一种旨在降低风险的行为或策略 。对冲基金起源于 最基本的对冲操作中 ，基金经理在买入一只股票后，同时买入这只股票一定价位和时效的看跌期权。

量化对冲基金一般指量化投资与对冲基金。量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式 。在海外的发展已有30多年的历史 ，其投资业绩稳定 ，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。

期货负基差是什么情况,负基差对量化对冲的影响

基差就是指在期货市场之上，现货与期货的价格之差，所以也可以这样说基差的未来走势 ，代表了市场期货价格的趋势。一般来说基差是与股指期货有一定关系的，主要是因为股指期货有三功能分别是：风险规避功能、价格发现功能和资产配置功能等 。

基差就是某一特定地点某种商品的现货价格与同种商品的某一特定期货合约价格间的价差，即 ，基差=现货价格-期货价格。基差有时为正（此时称为反向市场），有时为负（此时称为正向市场），因此 ，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议 。

负基差的出现可能是由于市场对现货短期供应紧张或需求过旺的预期 。当现货市场供不应求时，现货价格会上涨 ，而期货市场对未来的预期可能没有那么强烈，因此期货价格上涨幅度较小，导致出现负基差。此外 ，存储成本的变动也可能影响基差的大小。