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股指期货的价格是怎样确定的
1、你好 ，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义 ，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格） 。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差 ，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估 。
2 、假定在1999年10月27日某种股票市场指数为2668点 ，每个点值25美元，指数的面值为66745美元 ，股指期货价格为2696点 ，股息的平均收益率为5%；2000年3月到期的股票指数期货价格为2696点，期货合约的最后交易日为2000年的3月19日 ，投资的持有期为143天 ，市场上借贷资金的利率为6%。
3 、股指期货合约的结算价格确定 *** 通常有以下几种： 加权平均价：一种常见的 *** 是使用合约最后一小时的成交量加权平均价来确定当日结算价。这种计算方式考虑了成交量，以确保价格反映了市场的真实供需情况 。 收盘 *** 竞价：某些市场可能采用收盘时段的 *** 竞价作为当日结算价 。
4、股指期货是期货 ，也就是未来价格 ，都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格，人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的。
股指期货计算题,急!!!要公式及过程
1 、这个很简单 ，我们把总公式分两步来分解 ， 其中之一部是∑[（卖出价-当日结算价）*卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价)]*买入量，这个是平仓盈亏计算 。所以不论你当日交易多少笔，只要是卖出的 ，就套入之一个 ，买入的就套入第二个，∑是加总的意思 ，这个应该你会懂的吧 。
2 、其实是有个公式的 ，市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数。
3、万乘2除以3880*100 思路 被他系数2 就是说：股票涨跌1元，指数涨跌2元 。2000万乘2 就是把指数跟股票组合的被他系数化成1了 。然后直接计算。3880是期货指数 ，*100就是乘数了 。 1张合约表示3880*100这么多钱.第二题：（3880-3450）*100=几？自己算 。
股指期货合约的理论价格计算
1 、股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t） ，故A项正确。
2 、股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365] 。
3、例如 ，以沪深300股票指数为1800点 ，一年期融资利率为5%，持有收益率为2% ，假设该指数期货合约距离到期还有90天 ，那么通过上述公式计算，该合约的理论价格为1800 * [1 + (5% - 2%) * 90 / 360]，等于1815点 。这个例子展示了如何应用理论公式来确定期货的理论价格。
4 、根据定义 ，基差=现货价格-期货价格 ，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差 ，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估 。
5 、股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的 ，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期货的理论价格 ，S表示现货资产的市场价格 ，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率 ，△t表示距合约到期的天数 。
6、【答案】：D F（t ，T）=S（t）+S（t）x（r-d）x（T-t）/365，S（t）为t时刻的现货指数 ，r为年利息率 ，d为年指数股息率，（T-t）/365表示t时刻至交割时的时间长度。选项A 、B均为正相关，选项C为负相关 。
