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股指期货套利是什么?
1、所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易 ，以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理 ，才能更好地把握住股指期货的套利机会 。
2 、股指期货（Stock Index Futures，即股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货） ，是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约 。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小 ，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
3 、股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格 ，同时参与股指期货与股票现货 。
4、股指期货套利是什么？股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。股指期货套利交易就是一种值得研究的新型盈利模式 。开展股指期货套利交易对于恢复扭曲的市场价格关系，抑制过度投机和增强市场流动性都有着重要的作用 。
股指期货套利股指期货套利步骤和理论价格计算
在进行股指期货套利交易时 ，主要的步骤如下：首先 ，计算每个股指期货合约的合理价格，这基于理论定价模型 ，如持有成本定价模型或区间定价模型。接着 ，通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格，确定是否存在无套利区间。
某年11月19日 ，股票市场上沪深300指数收盘时为19512点 。此时 ，12月19日到期的沪深300指数12月合约期价为2006点 。假设该日市场无风险利率为8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为75% ，此时是否存在期现套利机会？操作步骤如下：（1）计算12月指数期货合约的理论价格。
跨市场套利 a. 股指期货与股票套利 - **基差套利：- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360] ，其中F表示股指期货的理论价格 ，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率 ，△t表示距合约到期的天数 。
股指期货套利步骤股指期货进行套利交易基本模式是买股票组合 ，抛指数或买指数，抛指数 ，其套利步骤如下：(1) 计算股指期货合约的合理价格；(2) 计算期货合约无套利区间；(3) 确定是否存在套利机会；(4) 确定交易规模 ，同时进行股指合约与股票(或基金)交易 。
股指期货套利分为股指期货套利是什么意思
股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利 ，跨市套利和跨品种套利。股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格 ，同时参与股指期货与股票现货 。
所谓套利就是利用相关市场或相关合约间的价差变化进行反向交易，以期价差发生有利变化而获利的行为.投资者只有先了解股指期货与现货之间价差形成的原理 ，才能更好地把握住股指期货的套利机会 。
股指期货套利是期货套利交易的一种类型 ，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。那股指期货如何实现套利呢？下面请看 。总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型 ，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价 。
股指期货（Stock Index Futures ，即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间 ，可以按照事先确定的股价指数的大小 ，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略，以谋求从期货 、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润 。
