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股指期货理论价格
理解股指期货的理论价格，可以通过基差的概念来探讨。基差是指现货价格与期货价格之间的差异，具体来说，它等于现货价格与期货理论价格的差减去期货价格与期货理论价格的差。这部分可以分为两部分：理论基差和价值基差。理论基差主要由持有成本构成，忽略了交易成本等因素。
F（t，T）=S（t）+S（t）x（r-d）x（T-t）/365，S（t）为t时刻的现货指数，r为年利息率，d为年指数股息率，（T-t）/365表示t时刻至交割时的时间长度。选项A、B均为正相关，选项C为负相关。
股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。
股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t），故A项正确。
股指期货合约的理论价格计算
1、股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t），故A项正确。
2、股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。
3、例如，以沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率为5%，持有收益率为2%，假设该指数期货合约距离到期还有90天，那么通过上述公式计算，该合约的理论价格为1800 * [1 + (5% - 2%) * 90 / 360]，等于1815点。这个例子展示了如何应用理论公式来确定期货的理论价格。
4、根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。
股指期货理论价格是怎么计算的理论价格公式
1、股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t /360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。
2、你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。
3、股指期货理论价格的计算公式为：F(t，T)=S(t)[-1+(r-d)·(T-t)／365]。
4、如果用F表示期货理论价格，S表示现货市场价格，r是融资年利率，y是持有现货的年收益率，而△t表示到期日与当前日期之间的天数，单利计息情况下，F的计算公式为：F = S * (1 + (r - y) * △t / 360)。
5、【答案】：A 股指期货合约的理论价格的计算公式为F＝Se（r-q）（T-t），故A项正确。
6、持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1815点。股指期货是期货，也就是未来价格，都是通过市场成交也就是公开竞价来确定价格，人性的弱点是不能让理论值和现实值没有偏差的。
如何确定股指期货的理论价格
1、你好，股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导。根据定义，基差=现货价格-期货价格，也即：基差=（现货价格-期货理论价格）-（期货价格-期货理论价格）。前一部分可以称为理论基差，主要来源于持有成本（不考虑交易成本等）；后一部分可以称为价值基差，主要来源于投资者对股指期货价格的高估或低估。
2、理解股指期货的理论价格，可以通过基差的概念来探讨。基差是指现货价格与期货价格之间的差异，具体来说，它等于现货价格与期货理论价格的差减去期货价格与期货理论价格的差。这部分可以分为两部分：理论基差和价值基差。理论基差主要由持有成本构成，忽略了交易成本等因素。
3、股指期货合约的理论价格由其标的股指的现货价格、收益率和无风险利率共同决定。
4、股指期货理论价格是借助基差的定义进行推导得到的，理论价格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数。
