本章目录
- 1 、期货周期看大做小 *** 有哪些
- 2 、股指期货季月合约的续存周期为几个月?
- 3、期货一般一期是多久
- 4、期货的周期循环怎么计算的
- 5 、商品期货的库存周期研究
期货周期看大做小 *** 有哪些
1 、你如果喜欢做中长线的 ，那么就可以选择D1-H4-M30时间段 ，你如果喜欢做日内交易，那么就选择H4-H1-M15，具体要看你的性格来定。只要适合自己的就好 ，但是要提醒大家一句 ，最小只能看到M15 。
2、要确定大小周期一致性，可以考虑以下几个方面： 观察价格趋势是否一致：在不同周期的K线图中 ，看价格趋势是否整体上升或下降 ，是否有明显的高点和低点 。 观察成交量是否一致：在不同周期的K线图中，看成交量是否随价格走势而变化 ，或者是否有明显的成交量峰值。
3 、交易图表大小周期：转换看。看图先从大周期看起 ，日线图需要每天看，周线每周看一次 ，月线每月看一次 ，或者把1小时和15分钟结合起来用30分钟图看都可以 。先从大到小看一遍以后，再从小到大开始看 。前者是了解总体趋势 ，后者是选择进场点。所谓的大趋势 ，是从小周期一级一级扩散，形成大趋势的 。
4 、如果做日内，那就是看长做短 ，对日线有个大概的判断就行了 。至于周线级别 ，个人只做参考，主要看日线。因为我的操作是日线短期均线 ，现在周线是下降趋势中 ，但是治标都看好，均线走势也良好 ，暂时我就拿多头来看 ，但是日线操作上还是要等下周日线走势明朗再说 。
5、恒指股票期货操盘有哪些小技巧 这是日常交易时总结的六条经验，可以看看：合理控制恒指期货仓位 。资本量分成5份 ，不在一次的交易中拿超过1/5的资本冒险。保住恒指期货本金 ，设立亏损线 。强势位置-7%，弱势-5%保护交易 。切忌让赢利单变为亏损。不轻换品种 ，不过度交易 。
股指期货季月合约的续存周期为几个月?
1 、目前交易合约中 ，近期的为2个月，远期的为半年 。每个品种为四个交易合约，分别为 当月 、下月及随后两个季月。
2、股指期货会显示4个月的价格：主力合约当月 、下月 、下两个季月。
3、其中 ，当月是指当前的月份 ，下月是指当前月份的下一个月，随后两个季月是指隔月的三个月份 ，随后的半年月是指随后的六个月份 ，而随后的年内月则是指随后的所有月份，直到合约到期 。这些合约月份的选择 ，可以满足投资者不同的投资需求和风险偏好 。
期货一般一期是多久
1 、一般最长的是一年。因为交收期货的时间一般是一个月 、三个月和一年 ，期货是以一年为周期的 。 并不是所有期货合约的存续期都是一年，白糖期货的存续期是两年 ，合约交割月份为1 ，3，5 ，7 ，9，11月 。期货是按照合约交易的，比如玉米 ，分为1501 1503 1505 1507 1509 1511 等。15是年份 ，后两位是月份 。
2、期货交割日一般是合同到期月最后一个交易日后的三个交易日，实行实物交割和现金交割 。目前 ，不同交易所品种的最终交易日不同。
3、合同月份 。期货合约通常是xx 四个数字表示合同到期的月份 ，例如IC前两位数代表2007年本世纪20年，后两位数表示月份 ，即7月到期 。2具体时间。您可以登录相关交易所的网站进行查询 。中国有四大期货交易所 ，即大型商业交易所 、郑州商业交易所 、上一期交易所和中金交易所 。其中，金融交易所只交易金融期货。
期货的周期循环怎么计算的
1、以4个以上连续的明显低(高)点之间的时间间隔为基础计算出的算术平均值即为某一级的循环周期。对于明显低点的辨别可按趋势的某一级别确定 。
2 、接着就是一波小的涨幅 ，市场上出现了关于【产业事件】的消息越来越多 ，鱼龙混杂；再随后就是价格呈现出阶段性的上涨，【价格重心】阶段性的上移 ，现货贴水也降低 ，【产业利润】走好，同时就伴随着【期限结构】的Contango结构缩窄，直到Contango结构变成了Backwardation结构这个阶段才算结束 。
3 、长短周期差不多重复出现的次数越多 ，表示这个循环周期的预测的可靠性越高。长期周期可以分成几个低一级的短期周期 ，如在波浪理论中，大浪中有小浪 ，浪中套浪 ，就需要时间来做仔细的观察和计算 。
4、(T-1900）；其中T为计算时间点至历元1900.0的儒略世纪数，在1900.0前则用加法 ，计算 *** 为：计算时间点至历元的日数/36525日 。壬遁周期 *** 是中国古代数术学中的奇门遁甲 、大六壬以及传统干支记日规律相结合的时间周期转点技术。
5 、就不至于眼花缭乱 ，“不识庐山真面目 ” 。我国的期货都是隔月份，周期循环的 。就是挂牌每年的全部或部分月份 ，下一年和本年度一样 ，这样每年循环下去。所以每个挂牌品种就是 品种名+年份+月份 比如铝2020年11月份，就是品种名 ，代码写成“al2011 ” 。其他的品种是类似的 。股指期货也是这个规律。
商品期货的库存周期研究
期货现货的交互与金融实体服务的交织点 ，本文剖析商品库存周期的内在机制，以甲醇和沪镍为例，揭示其独特性 。库存周期如同一部动态的交响乐 ，分为四个关键阶段：主动去库存、被动去库存 、主动建库存与被动建库存 。
库存周期分四阶段：主动去库存 、被动去库存；主动建库存、被动建库存。 主动建库存阶段 我们先从建库存说起 ，建库存阶段分为主动建库存和被动建库存。主动建库存阶段，表明下游企业需求改良 、部分生产企业的生产规模和开工率也因此开始扩展 。在这个阶段中 ，价格动能酝酿期已过 ，价格动能开始释放，产业内的利润开始逐步提升 。
深入解析：商品期限结构的奥秘 期货市场如同一面反映现实与预期的镜子 ，其期限结构——Contango与Backwardation ，揭示着供需关系的微妙变化。Contango，如同库存压力的印记 ，期货价格高于预期现货 ，暗示供应过剩；而Backwardation，则象征着供应紧张 ，近期价格凌驾于期货之上 ，预示着未来价格可能上扬 。
