本章目录
- 1、期货套利的操作 ***
- 2 、期货套利如何操作?希望有实例图解
- 3 、期货套利 ***
期货套利的操作 ***
期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利三种类型 。跨期套利是指在同一期货品种不同交割月份合约之间进行的套利 ，通过买入低价合约同时卖出高价合约，待价格回归正常后平仓获利。
同时建仓的原则：一般来说 ，多空头寸的建立 ，要在同一时间 。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝 ，如不能在某一时刻同时建仓 ，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会 。
- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易 。
期货市场的套利主要有三种方式 ，即跨交割月份套利 、跨市场套利及跨商品套利。之一 ，跨交割月份套利。即投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时 ，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动 。
期货跨期套利的操作 *** 首先 ，我们应该意识到不同月份期货产品之间的合理价差，但标的物相同 。合理的价差一般由仓储费 、交易费和资本利息费决定 ，不同月份期货合约的合理价差可以从历史数据中总结出来。在发现合理价差的前提下 ，如果价差过大，可以采用牛市套利的 *** 。
商品期货套利交易模式1：当前套利 当前套利是一种利用同一商品的期货市场和现货市场之间不合理的价差进行套利的行为 。商品期货套利交易模式2：跨期套利 跨期套利是通过观察期货 ，合约价差的波动 ，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相同、方向相反的交易头寸，通过套期保值或交割来结束交易的一种操作模式。
期货套利如何操作?希望有实例图解
1 、由于套利交易是利用相关期货合约间不合理的价差来进行的 ，价差能否在套利建仓之后“回归 ”正常 ，会直接影响到套利交易的盈亏和套利的风险 。
2 、做多沪深300指数，通常可以用沪深300ETF（159919），有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作 。举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点 ，而当时沪深300指数为2320点 ，那么就产生了30点的基差。
3、期现价差扩大，则通过实物交割完成交易 ，实现套利利润 。PTA期货上市以来 ，期现价差变化如下图，其中期货价格为705合约价格 ，现货价格 为华东现货成交价格 。从上图可以看出 ，期现价差更大在900元左右，最小在100元左右 ，出现400－500元的次数最多 ，只要操作得当，即可获得稳定的利润。
期货套利 ***
1、- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
2 、同时建仓的原则：一般来说 ，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝 ，如不能在某一时刻同时建仓 ，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会 。
3 、期货套利的操作 *** 是通过在同一期货市场或不同期货市场同时买入和卖出相同或相关的期货合约 ，以利用价格差异获得利润 。期货套利主要包括跨期套利、跨市场套利和跨品种套利三种类型。跨期套利是指在同一期货品种不同交割月份合约之间进行的套利 ，通过买入低价合约同时卖出高价合约，待价格回归正常后平仓获利 。
