本章目录
- 1 、怎么利用期权复制期货进行套保
- 2 、期权与期货的套期保值方式有什么差别?
- 3、高分。 。 。期货期权的几个习题!!!在线等。 。 。
- 4 、有哪些好用的期货软件
- 5 、关于看涨期权和看跌期权的小小问题!急求高人!!
怎么利用期权复制期货进行套保
1、期权合成远期空单的 *** ：买入看跌期权，卖出相同行权价的看涨期权。
2 、期权的套期保值策略是一种用来降低或对冲投资组合风险的 *** ，通过使用期权合约与标的资产进行组合操作 。以下是几种常见的期权套期保值策略：买入保护：投资者购买一份看跌期权合约 ，同时持有相应数量的标的资产 。这样做可以在标的资产价格下跌时获得保护，因为看跌期权的价值会增加 ，抵消标的资产价格下跌的损失。
3 、卖出看涨期权：当相关商品价格有可能保持相对稳定 ，或预测价格下跌幅度很小时，套期保值者可以通过卖出一个看涨期权 ，从买方收取的权利金 ，可以为今后的现货交易保值 。但从另一方面看，一旦相关期货价格涨至看涨期权执行价格之上时 ，该看涨期权卖方将会面临买方要求执行期权的风险 。
期权与期货的套期保值方式有什么差别?
1、标的物范围不同期货套期保值是建立在现货市场之上 ，买进或卖出期货合约的标的物为现货市场上的商品或资产。期权期权合约不仅可以以现货市场上的商品或资产为标的物，还能以期货合约为标的物，向比较之下 ，期权的范围更为广泛 。盈亏特点不同期权合约抵消了潜在损失 ，不妨碍期权持有者获得收益 。
2 、期货： 期货套期保值的原理是利用期货与现货部位相反 、价格变化相同，从而达到规避风险、锁定成本的目的随着价格的变化 ，期货套保一个部位盈利 ，另一个部位肯定亏损，这样在规避风险的同时 ，投资者也失去了价格有利变化情况下获得收益的能力。
3、此外 ，期货套期保值还需承担持有期货期间追加保证金的风险。
4 、期权与期货的现金流转不同 。期权交易中，买方要向卖方支付权利金 ，这是期权的价格；期权合约可以流通 ，其价格则要根据标的资产价格的变化而变化 。在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值一定比例的初始保证金 ，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金 ，盈利方则可提取多余保证金。
5 、期货套期保值与期权套期保值的主要区别是：期货套期保值只能为现货作套期保值，而期权套期保值不仅可以为现货也可为期货作套期保值 。
高分 。。 。期货期权的几个习题!!!在线等 。。。
解析：（1）卖出期货合约，价格为89元 ，则如果在七月份A资产的价格高于89元则亏损 ，低于89元则盈利 。
短期利率期货省略百分号进行报价的 。美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。
若现货价格x大于等于88元，则在期货市场上 ，平掉期货合约 ，收益为89-x，在期权方面 ，选择执行该看涨期权 ，收益为x-88，期权费3元 ，总损益为-2元 。所以 ，可以看到，选择这样的一个结构合约 ，更大亏损为2元 ，即总成本锁定在2元 。 所以可以认为合成后的期权费是2元。
（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨 。A买入这个权利 ，付出5美元；B卖出这个权利 ，收入5美元 。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨 ，看涨期权的价格涨至55美元。
以下是一个期权、期货及其他衍生产品习题集的详细目录 ，涵盖了广泛的知识领域： 导言： 为理解和学习衍生产品提供基础概述 。 期货市场的运作机制： 了解期货交易的核心原理和规则 。 对冲策略： 探讨如何运用期货进行风险对冲和风险管理。 利率： 关注利率对衍生产品定价的影响，包括利率期货的介绍 。
有哪些好用的期货软件
1 、博易大师 - 功能丰富的全能选手 博易大师以直观的界面设计和丰富的功能矩阵著称 。它提供实时行情 、图表分析、技术指标和多种交易订单类型 ，包括自定义指标和策略开发。稳定的行情数据覆盖全球多个市场 ，如股指期货 、商品期货和外汇期货，且交易执行迅速 ，支持快速下单与撤销 ，让交易者能够迅速响应市场动态。
2 、赢顺 - 智能全能赢顺作为一款智能化的交易软件，将行情分析与下单操作融为一体 ，以简洁、快速和全面著称 。它不仅支持夜盘交易 ，还与银期转账无缝对接，无论是商品期权实盘交易还是原油期货，都能轻松应对 ，满足全天候交易需求 。
3 、首先 ，同花顺期货通，作为同花顺的旗舰产品 ，它整合了全球期货 、商品、外汇和股票等多种交易品种 ，提供实时行情 、交易 、资讯和深度分析。它以专业的服务，让您轻松掌握全球市场动态 ，为决策提供强有力支持 。
关于看涨期权和看跌期权的小小问题!急求高人!!
1、预期市场大幅下跌 。最适合买入看跌 ，或用期权合成期货空头。后者比前者构建成本更低，但如果市场方向判断错误 ，即市场大幅上涨时 ，亏损的风险不可控 。预期市场小幅下跌 。最适合熊市价差组合，用看涨期权和看跌期权都可以进行构建。构建成本非常低 。
2、【答案】：C C【解析】若预期某种标的资产的未来价格会下跌 ，应该购买其看跌期权 ，故A选项的说法错误 。若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，故B选项的说法错误。看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同 ，D项错误 。故选C 。
3 、看涨和看跌都是站在期权买方的认知角度。如果行情上涨 ，那么相应的看涨期权买方的方向也判断对了，看涨期权的买方收益也会随之提高；通俗地讲就是“买者越涨越赚 ，卖者越涨越跌 ”；反之 ，一个期权如果遵循“卖者越跌越赚，卖者越跌越亏 ” ，那么这个期权是一个看跌期权。
4 、看跌期权和看涨期权的标的物买卖方向都是针对期权买入方来说的 。看跌期权 ，就是期权买入方按约定价格卖出标的物的权利 。期权买入方看跌标的物价格，所以买入一个未来可以按约定价格卖出标的物的期权。看涨期权 ，就是期权买入方按约定价格买入标的物的权利 。
5、看跌期权（put）简称P ，指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出标的期货合约，而卖方则需要履行相应的义务的期权合约 。举例：投资者预计两个月后豆粕价格会下跌 ，那么现在就可以买入一个豆粕看跌期权 ，支付权利金2元，拥有两个月后以8元钱的价格卖出豆粕的权利。
