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关于沪深300指数期货的问题
假设沪深300指数期货1月合约的报价为3100点，期货公司收取的交易保证金率为15%。那么：- 一手（张）该期货合约的价值为3100点×300元/点＝93万元。- 买卖一手（张）该沪深300指数期货合约所需的保证金为93万元 × 15% = 195万元 。
股指期货的单笔交易金额还是比较高的，大概在几万元起步 。国内的股指期货品种有上证50 、沪深300 、中证500、中证1000股指期货。交易一手到底需要多少钱？以沪深300为例 一手沪深300股指期货=3264（盘面价）×300（交易乘数）×8%（保证金比例）=78396元 。
沪深300指数期货不可以在外盘操作 。沪深300指数是指根据沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数期货主要以短线或者超短线为主 ，因为指数期货的风险较大 ，短线的操作可以很好对市场有良好的判断 。
【答案】：B 答案为B 。沪深300股指期货的股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后2小时的算术平均价。
所以，股指期货手续费=股价当前指数300手续费点数；同时股指手续费是双向收取 。 参考资料来源：百度百科——股指期货 沪深300怎么做多做空 沪深300股票有做多和做空两个方向 ，同时不限制一天内出入场的次数 ，所以看准趋势是非常重要的，只要趋势方向看对了 ，就是盈利多少的问题了 。
【期货百科】之十五:套期保值和套利的区别
期货套利和期货套期保值有着根本的区别 ，主要表现在以下几个方面：01两者的目的不同 套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时，获得较为稳定的利润。而套期保值的目的是转移市场风险 ，并不以盈利为目的 。
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所 ，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动 。套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价 ，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。
你好 ，套保：作为一种对冲策略，是期货的主要功能之一 。投资者通对现货市场和期货市场反向对冲来实现 。风险较套利要少。套利：需要同时做一多一空两个方向 、相关性很高的两个合约或者标的资产 。
套保是为了规避风险，是因为原材料价格波动会对企业生产经营产生风险 。套利是为了获取低风险的收益 ，是通过期现之间 ，或者不同品种，不同月份的合约之间 ，暂时的价格偏离到回归的这个过程 ，来获取低风险的收益。
套利相对来说比套期保值略复杂些，因为不但要考虑差价扩大的因素 ，还要考虑差价减小的因素 ，其差价的变动也复杂些 。不论是套期保值还是套利，都并不能保证交易者获得利润 ，只是可以让交易者利用这些技术手段来在一定程度上规避风险 。同样避险的 *** 还有利用期权交易。
对冲套利的如何做
对冲了结 ，就是交易者在期货市场建仓后，大多并不是通过交割(即交收现货)来结束交易 ，而是通过对冲了结 。买入建仓后 ，可以通过卖出同一期货合约来解除履行责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任 。
三角对冲套利：这种 *** 涉及在已有货币对头寸的基础上开立与之相反的头寸，以减少亏损并获得盈利。例如 ，持有英镑/美元多头头寸 ，可以开立同样手数的空头头寸 。相关性对冲策略：这种 *** 涉及寻找货币对之间的关联性，并对两个货币对建立相反的头寸 。
机构视角与专业支持对冲套利作为期货交易的高阶策略 ，它需要投资者具备深度分析和全方位把握市场的能力。对于风险偏好较低 ，追求稳定收益的投资者，尤其是机构投资者 ，选择如期货牧师 、Futureswitch、期货套利网（qhtaoli）或纵横市场等专业机构的支持和信息参考 ，是明智之举。
套利策略包括转债套利 、股指期货期现套利 、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略 。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用 ，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时 ，买入相对低估的品种 、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益 。
《股指期货》:持有ETF指数基金如何与股指期货进行期现套利?
1 、当指数期货的市场价格大于所给出的上限时，存在套利机会 ，可以进行正向套利 ，具体操作是买入一定份额的ETF，卖出指数期货；当指数期货的市场价格小于所给出的下限时，可以进行反向套利 ，也就是卖出一定份额的ETF ，买入指数期货。
2、ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF来复制现货指数 ，实现期货和现货间的基差收益 。比如 ，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利 。投资者除了利用ETF进行期现套利之外 ，还可以利用场内ETF价格和场外ETF净值之间的差值进行套利。
3、期现套利是基于股指期货合约和现货etf之间的价格差进行的 ，比如，当股指期货价格高于现货etf价格时 ，预示着未来投资者可以以较高价格卖出手中的etf份额 ，此时，投资者可以卖出etf期货合约同时买入etf现货 ，等到需要平仓时以低价提前买入的etf份额交割 。
4 、非常简单 ，首先是需要有个可以实现此功能的平台 。要摘掉股指期货是以沪深300为现货基础的，所以他们的走势一致，价差会有波动。当 ，由于各种原因 ，价差异常波动，导致沪深300etf点数高于股指期货点数 ，此时套利机会出现 。当是时 ，需要同时按照权重买入300etf，同时卖出股指期货一手 ，此时 ，套利操作完成 。
5 、在利用股指期货进行套利时，需要观察指数期货的变化。一般来讲 ，指数期货的变化应该在一定的范围内 ，一旦指数期货的变化超出该范围，那么便存在着套利机会 。
期货套利案例
通过上述案例 ，我们可以发现跨市套利的交易属性是一种风险相对较小 ，利润也相对较为有限的一种期货投机行为 。跨商品套利指的是利用两种不同的、但相关联商品之间的价差进行交易。这两种商品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。
PTA作为涤纶短纤的主要原料，与涤短价格紧密相连，两者价格波动相关性高达0.934 ，为企业应对价格风险提供了套保机会 。同时 ，PTA与棉花价格呈负相关，尽管历史数据中两者相关性不高 ，但价差走势与棉花价格有较强相关性 ，R方为0.86，为跨品种套利提供了可能 。
如何利用股指期货进行保值 、套利操作的案例分析：现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场购入期货 ，用期货市场多头保证现货市场的空头 ，以规避价格上涨的风险 。【例】：某小麦加工厂3月份计划两个月后购进100吨小麦，当时的现货价为每吨1560元 ，5月份期货价为每吨1600元 。该厂担心价格上涨 ，于是买入100吨小麦期货。
