本章目录
正向市场为什么展期负数
1 、正向市场展期负数的原因是展期收益的计算公式。根据查阅相关资料显示 ,展期收益的计算公式是:(到期合约价格-新签合约价格)÷到期合约价格,这是度量月间价差的指标 。可以看到,当某期货品种处于正向市场时 ,展期收益为负数,会拉低指数。相反,当某期货品种处于反向市场时 ,展期收益为正数,将抬高指数。
期货合约的展期收益是什么意思?
1、展期收益就是换月收益 。比方说,有八月的多头合约将到期 ,八月合约的价格是一手20000元,将八月合约平仓后购买九月合约,而九月合约价格是一手18000元,就每手获得2000元的展期收益。
2、展期 ,顾名思义,即往后推延预定的日期或期限。展期收益,就是通过改变既定的日期或期限获得的一种收益 。对于储存成本较高的物品而言 ,展期收益一般为正;对于储存成本较低的物品而言,展期收益既可能为正,也可能为负。
3 、期货展期就是拓展/后延的意思 ,比如快到交割月了,主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上,比如从五月转到7月。这种行为就是展期 。
4、展期即延期交割 ,减少浮亏。国储局在伦敦铜上就采用了展期。进行展期后就会有展期收益和展期亏损。展期盈亏由合约之间的价差来决定 。基差的大小就直接反映了展期效应或者说展期收益/亏损的大小。
5、期货展期是指在期货合约到期时,延长合约时间的交易行为。展期是期货交易中常见的一种方式,参与者可在约定的新到期日执行交易 ,以实现对货物或金融资产的控制 。期货展期通常出现于非理想的市场条件下,如对冲风险和缺乏可交割货物等情况。
6 、展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案,即当对一项资产进行套期保值时,如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约 ,只有近月期货合约;又或者远月期货合约的流动性低,无法达到套保所需的量,此时就需要采取展期套保的方式。
期货交易中展期是什么意思
1、期货展期就是拓展/后延的意思 ,比如快到交割月了,主力会从靠近交割月的合约转到远一点的合约上,比如从五月转到7月 。这种行为就是展期。
2、展期即延期交割 ,减少浮亏。国储局在伦敦铜上就采用了展期 。进行展期后就会有展期收益和展期亏损。展期盈亏由合约之间的价差来决定。基差的大小就直接反映了展期效应或者说展期收益/亏损的大小 。
3、展期,顾名思义,即往后推延预定的日期或期限。展期收益 ,就是通过改变既定的日期或期限获得的一种收益。对于储存成本较高的物品而言,展期收益一般为正;对于储存成本较低的物品而言,展期收益既可能为正 ,也可能为负。
4 、期货合约展期:期货合约是一种标准化的衍生品合约,约定在未来某个日期以特定价格交割某种资产,当期货合约到期日临近时,双方都希望继续持有该合约 ,他们可以选择进行展期,即将合约的到期日延长至未来的某个日期 。
5、期货展期是指在期货合约到期时,延长合约时间的交易行为。展期是期货交易中常见的一种方式 ,参与者可在约定的新到期日执行交易,以实现对货物或金融资产的控制。期货展期通常出现于非理想的市场条件下,如对冲风险和缺乏可交割货物等情况 。
6、展期是指通过不断使用高流动性的近月期货合约来代替流动性差的远月期货合约以实现对较长期的资产保值方案 ,即当对一项资产进行套期保值时,如果在到期时间内没有相对应的远月期货合约,只有近月期货合约;又或者远月期货合约的流动性低 ,无法达到套保所需的量,此时就需要采取展期套保的方式。