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如何建立自己完整的期货现货产业链模型
1 、深入研究您感兴趣的期货和现货产业链 ，了解相关产品的生产。确定产业链中的关键环节 ，识别主要参与者，生产商 、供应商、经销商 、零售商和消费者 。收集有关每个环节的数据 ，包括成本 、产量、价格、需求等 ，利用统计工具和分析 *** ，对数据进行处理和分析 ，探索不同环节之间的关联和影响 。
2 、期货出现大幅度上涨涨幅远远超过现货导致back变成contango ，这样的保价也自动终结，但这种概率不高，除非行业B 的人大量涌入期货进行买入套保---这也是我的建议 ，行业B的企业应该这么做 ，尤其是在高back的情况下，等于是在摊薄购买成本。
3 、首先 ，做期货开发业务十分注重对技巧的把握 ，也可称为是玩脑力游戏 。无论是对散户和企业，开发时使巧劲会直接影响到开发的进展程度 。但是 ，开发产业链客户所需的巧劲更多的还在于自己对这根产业链的了解程度。
4、所以随着规模的逐步成型 ，商品库存是稳步增加的，在期货和现货价格都被压低的情况下 ，产业利润率随之下降 。随之而来的就是价格的走跌 ，但此时往往也是隐形库存显性化(也就是上面分析的，即使价格在不断的下跌 ，我们还是能看到大规模的库存增加 ，好像市场上的库存永远也消化不完一样) 。
5 、本阶段的期货市场，主要由大宗商品价格大幅波动给产业链中企业带来较大风险所产生的压力催生，因此 ，在价格管理与风险管理方面功绩显赫。由于经济全球化与贸易全球化的发展 ，商品市场努力寻求更广阔 、更便利及更畅通的物流通道。为满足这一需求，期货市场还展现出提供综合性物流通道的能力 。
商品期货交易策略的数学模型
问题一：我们首先利用SPSS 中的模型预测 *** 给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图 ，又给出了利用Matlab 软件作出的成交价与各个指标的相关性图表 。
交易模型设计 *** 主要分为技术分析、基本分析和数学计量三个类别 ，每类模型都有其独特的理论基础和操作策略。技术分析交易模型：基于市场数据如价格和成交量，通过计算机交易指标 ，技术分析模型旨在消除投资者情绪对决策的影响 ，如头肩顶 、双底模型 。它强调风险控制，减少主观判断 ，并提供风险管理手段 。
另外 ，趋势跟踪交易模型要求期货基金管理者的持仓时间比较长，一般都有2-3个月以上 ，所以要求期货基金管理者要有一套与趋势跟踪交易模型相适应的心理控制 *** 。3)反趋势为基础的交易模型该类模型是根据设计者的数据统计 ，然后假定市场需要调整，并在相反方向建仓交易的系统 。
有了上述理论定价模型，我们就可以随时计算出当时股指期货合约的理论价格 ，然后与股指期货合约实际价格对比 。当股指期货合约实际价格高于或低于股指期货合约理论价格时 ，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的 ，如交易手续费 、资金利率成本等 。
股指期货是如何定价的?
1、对股票指数期货进行理论上的定价 ，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据 。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样 ，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异 。
2 、股指期货是指交易的标的是股票指数的期货合约 。它的价格和指数的变化是相关的 ，它可以提供投资者投资股票市场的一种新的投资渠道，从而获得股票市场的投资收益。股指期货在我国是一种新兴的金融产品 ，是一种具有投资期货特点的金融工具。
3 、股指期货实际上可以看作是一种证券的价格 ，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合 。同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异 。
4、股指期货(Share Price Index Futures) ，英文简称SPIF ，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货 、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约 ，双方约定在未来的某个特定日期 ，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖 ，到期后通过现金结算差价来进行交割。
5 、股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约 。在具体交易时 ，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表500美元 ，香港恒生指数每点为50港元等 。
6、供求关系：和所有商品一样 ，股指期货的价格首先是由市场供求关系决定的。如果很多人想买，但卖的人少 ，价格就会上涨；反之 ，如果大家都想卖，买的人少 ，价格就会下跌 。 现货市场：股指期货是股票指数的衍生品 ，它的价格和现货市场——也就是实际的股票市场——紧密相关 。
