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期货经典战役东航期油套保巨亏
1、亏损达到62亿元。期油套保策略东航2008年半年报披露，“公司在2008年6月30日签订的航油期权合约是以每桶635美元至150美元的价格购买航油约1135万桶。并以每桶735美元至200美元的价格出售航油约300万桶 ，此等合约将于2008年至2011年间到期 。
2 、东航 ，国航在08年做套保，预期原油价格继续上涨 ，为了弥补油价上涨导致的成本上升 ，他们就在期货公司买入原油期货 。但是从8月份起，原油价格持续下跌 ，于是东航 、国航的套保账面出现了大幅度亏损。
3、东航巨亏的套保合约签订于2008年6月份 ，签订对象为数家国际知名投行 。航油套期保值是指航空公司为了应对油价的上下波动带来的经营风险，对未来所用航油进行保值增长的一种金融衍生品工具 ，通过买入或卖出远期航油合约 ，锁定成本 。
做4年期货,巨亏退出后,解析失败的7个原因
原因很简单，因为这个市场的设计就不可能让你赚到钱 ，期货市场的两大功能是套期保值和价G发现而不是炒作价G ，但现在这个市场里几何全部人都在做期货其实并不存在的功能——炒作。因此，最终所有人会发现，期货市场没有赢家 ，不可能有赢家 ，但这个道理你只有在输光的时候才会懂 。
也就是说：只是学会了技术指标，做不好交易 。
市价指令 市价指令是期货交易中常用的指令之一。它是指按当时市场价格即刻成交的指令 。客户在下达这种指令时不须指明具体的价位 ，而是要求期货经纪公司出市代表以当时市场上可执行的更好价格达成交易 。这种指令的特点是成交速度快 ，一旦指令下达后不可更改和撤销。
又因每年冬麦上市后的7月份一般为小麦的供应旺季，价格多处年内更低点；另一个趋势就是从收获季节的低点到秋季或者冬初小麦消费逐渐进入旺季 ，价格倾向于上涨 ，春节左右因消费带动价格到达年内高点 。
中行原油宝事件,穿仓巨亏90亿的前因后果!
1 、在2020年那个不平凡的4月21日，中国银行的“原油宝”理财产品遭遇了前所未有的挑战 。当时 ，WTI原油期货首次出现负结算价 ，引发了这场震惊全球金融市场的巨亏事件。原油宝本是中行为了让更多投资者参与原油市场，通过保证金制度和小额交易单位设计的一款产品 ，理论上 ，通过多空对冲可以分散风险。
2 、年4月20日，受美国WIT原油期货5月合约暴跌至负数的影响，中国银行原油宝产品也受到了巨大损失 ，根据原油宝合约规则 ，在4月20日22点，中国银行要启动移仓 ，但是当天中行未成功移仓 ，从而导致原油宝穿仓 。负油价的出现给市场带来三大启示：之一，盲目抄底原油是一种不理性的行为 。
3、如果后续油价涨了 ，那中行在美国交易所的盈利 ，就正好等于原油宝上8000桶多头的盈利；反之，如果油价跌了 ，那中行在美国的亏损 ，也正好等于8000桶多头的亏损。说白了，中行就是把原油宝上多出来的仓位 ，原封不动的移到了美国的期货交易所 。
4 、在公告的最后 ，针对中国银行“原油宝 ”产品风险事件相关违法违规行为，中国银保监会决定对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；与此同时，对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元 ，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元 。
