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股指期货期现套利属于绝对收敛的套利策略嘛?
期现套利本身即利用的是期货和现货之间不合理的价差，盈利也是以这个价差为基础的。在现货本身价格不发生反转的话 ，收益收敛 。但要注意的是风险 ，如果套利策略本身的假设有问题的话，亏损就可能扩大 。
套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利 、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理 ”的运用 ，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时 ，买入相对低估的品种 、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。
期现套利是通过期货价格与现货指数ETF的差异进行套利，等待期货升贴水回归正常水平后 ，套取的原有升贴水 。事件套利主要是对ETF的篮子清单中某个权重股票重大利好、利空事件进行套利 ，但一般基金公司会设置禁止替代标志，可套利空间不大 。
绝好的套利机会很少频繁出现。套利机会的多寡 ，与市场的有效程度密切相关 。市场的效率越低 ，套利机会越多；市场的效率越高，套利机会越少 。就现在国内的期市而言 ，有效程度还不高 ，各个期货品种每年都会存在几次较好的套利机会。不过，相对于单边大趋势 ，每年的套利机会也算多的了 。 套利也存在风险 。
跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约 ，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利 。跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利 。
股指期货如何实现套利
1 、股指期货如何实现套利？期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时，投资者可以通过买进低估资产 、卖出高估资产，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易 ，从而获得较为稳定的收益 。
2、时间套利 交易商根据同一交易所上市但交割月份不同的同一品种期货合约之间的价差进行的套利交易。例如 ，当沪深300股指期货的if1009合约与if1012合约的差价达到一定程度时，投资者可以进行跨期套利 ，这是实现股指期货套利必不可少的途径。
3 、- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货 ，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
...高于无套利区间下界时可以进行股指期货期现套利,是否正确?
1 、当股指期货价格高于无套利区间上界或低于无套利区间下界时，投资者适合进行期现套利 。
2、【错误】在无套利区间中 ，当期货的实际价格高于区间上限时 ，可以买入现货同时卖出期货进行套利；同理，当期货的实际价格低于区间下限时 ，可以买入期货同时卖出现货进行套利 。
3 、【答案】：C 若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界 ，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之 ，只有当实际期指低于下界时 ，反向套利才能够获利 。
