本章目录
- 1、已知期货持仓盈亏怎么算var值
- 2 、如何利用VaR *** 优化期货保证金并提高经纪公司竞争力?
- 3 、VAR *** 的VaR在期货上的应用
- 4、股指期货var度量 *** 有
- 5 、请高手帮忙把期货博易大师公式修改下,提示语法错误变量为定义 。_百度...
已知期货持仓盈亏怎么算var值
将收集到的某期货合约在一段时期内的每日盈亏金额，按帐面盈亏额以升序排列出来 ，以便获得各盈亏额发生的天数。求出平均盈亏额 ，即为(1)式中的ew 。
期货空头持仓盈亏计算公式：（成本价 - 结算价）× 合约单位 × 持仓数 其中，结算价指的是期货合约在结算日的最终交易价格；成本价指的是投资者建立头寸时所支付的合约价值 、佣金和费用 。合约单位是期货合约所代表的标准数量。
持仓盈亏的计算公式为：持仓盈亏 = 当前期货最新价格 × 手数 × 仓位比例 - 入场成本价 × 手数 × 仓位比例 。这样得出的结果就是当前持仓的总盈亏状况 。以下对持仓盈亏的计算进行 持仓盈亏的基本概念：持仓盈亏反映的是投资者在某一特定时间点上持有的期货合约所产生的盈利或亏损状况。
持仓盈亏的计算公式为：持仓盈亏 = 持仓量 × 合约价格变化 × 持仓手数 。持仓盈亏也被称为盯市盈利或未平仓合约的浮动盈利或亏损 ，是交易者在建立期货仓位后 ，根据每日的结算价格对初始建仓价格的影响程度计算出来的金额 。其具体计算 *** 如下： 确定持仓量。持仓量是指交易者持有的期货合约数量 。
如何利用VaR *** 优化期货保证金并提高经纪公司竞争力?
1、利用VaR *** ，期货经纪公司可以优化保证金规模 ，确保在大部分情况下能覆盖每日损失 ，同时平衡信用风险 。特别是对于那些对保证金敏感或者融资困难的客户，降低保证金可以提高市场竞争力 ，但需谨慎平衡 ，以防信用风险增加。在计算VaR时，重要的是考虑整个期货合约总值 ，而不是仅保证金。
2 、实际交易期货合约的过程包括两个层级 ，期货投资客户必须向期货经纪公司下达期货交易指令，期货经纪公司再将客户的交易指令下单至期货交易所进行撮合 。因期货投资者在期货经纪公司处开户下单，故其账户由期货经纪公司管理 ，其保证金账户也由期货经纪公司结算和监控 。
3 、如果你说你 *** 没电 ，或者关机没有接到通知，那么是投资者自身的问题 ，期货公司甚至可以在他大门口张贴一张告示 ，以此表示已经尽到告知义务。在不追加保证金的情况下，得先看当前资金是否低于交易所的保证金 ，如果没有 ，并不算透支交易 。
VAR *** 的VaR在期货上的应用
1、实际交易期货合约的过程包括两个层级，期货投资客户必须向期货经纪公司下达期货交易指令 ，期货经纪公司再将客户的交易指令下单至期货交易所进行撮合 。因期货投资者在期货经纪公司处开户下单 ，故其账户由期货经纪公司管理，其保证金账户也由期货经纪公司结算和监控。
2 、利用VaR *** ，期货经纪公司可以优化保证金规模 ，确保在大部分情况下能覆盖每日损失，同时平衡信用风险 。特别是对于那些对保证金敏感或者融资困难的客户，降低保证金可以提高市场竞争力 ，但需谨慎平衡 ，以防信用风险增加 。在计算VaR时，重要的是考虑整个期货合约总值 ，而不是仅保证金。
3 、期货var在投资中的应用非常广泛 ，可以帮助投资者量化风险，减少风险损失 ，提高投资收益率 。特别是在期货交易中 ，由于期货市场波动性较大，市场风险较高 ，期货var的应用显得尤为重要 。投资者可以通过计算期货var来控制投资风险 ，制定风险控制策略，建立有效的风险管理体系 ，以达到保值增值的目的。
4、VaR=μ－Zaσ 其中α为1－置信水平 。假设最新的指数收盘价为4839 ，那么期货合约总值则为4839×200= 967800，然后，投资者应先选取大约半年的数据（通常都是使用股指每日报酬率） ，再利用以上四个步骤来推算出其单位风险系数 ，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即可得出指数期货合约的VaR值 。
股指期货var度量 *** 有
VaR的计算 *** 通常有三大类：分析法 、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 ，这3种 *** 从不同角度来分析资产的风险价值。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的更大损失值进行计算 ，即对保证金的VaR值进行估计。
常用的非参数VaR模型有：历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 。历史 模拟法只有在市场较为平稳的时期才可能取得较为精确的VaR预测值，尽管计算简单 ，但实 际应用性不强 。
股价指数期货(SPIF) ，全称股票价格指数期货，也可称为股价指数期货和期货指数 ，是指以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。双方约定 ，在未来特定日期，可以按照事先确定的股价指数大小买卖标的指数 ，到期后以现金结算差价 。股指期货交易作为期货交易的一种类型 ，其特点和流程与普通商品期货交易基本相同 。
其中，△ω为资产或资产组合在持有期内的损失，VaR为置信水平c下处于风险中的价值。VaR是一种建立在Downside －Risk 思想上的风险度量 *** ，它更侧重对影响投资绩效的消极收益的管理 ，与方差 *** 相比，更接近投资者对风险的真实心理感受 ，更适合于在收益一般分布情况下的风险精确计量和管理 。
【答案】：A 对于股票这种基础资产而言 ，由于它不是有形商品，故不存在储存成本 。但其持有成本同样有两个组成部分：一项是资金占用成本 ，这可以按照市场资金利率来度量：另一项则是持有期内可能得到的股票分红红利 ，然而，由于这是持有资产的收入 ，当将其看作成本时 ，只能是负值成本。
请高手帮忙把期货博易大师公式修改下,提示语法错误变量为定义 。_百度...
1 、请高手帮忙把期货博易大师公式修改下，提示语法错误变量为定义。 20 注：提示语法错误 ，变量为定义 。谢谢！VAR2：=CLOSE*VOL；MID：=EMA((EMA(VAR2 ，3)/EMA(VOL，3)+EMA(VAR2，6)/EMA(VOL ，6)+EMA(VAR2 ，12)/EMA(VOL，12)+EMA(VAR2 ，24)/EMA(VOL ，24))/4，N)；主趋势... 注：提示语法错误 ，变量为定义 。
2、DRAWTEXT(CROSS(C ，WW)，L-0.02 ， 开多)；DRAWTEXT(CROSS(WW ，C)，H+0.06 ， 平多)；其它的都没有必要 ，比如，C、L和H在博易大师里面，本来就默认是收盘价 、更低价和更高价 ，没有必要在此重复定义。后面的YY 、VV和AA都没有反映在你的开仓、平仓条件里面。
3 、首先你提供的代码不是通达信的啊 。再有在博易大师可以绘制k线 。例如下面图中把绘制好的k线放在幅图中显示。
