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什么是股指期货套利
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货 。
股指期货（Stock Index Futures ，即股票价格指数期货 ，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约 。双方约定在未来某个特定的时间 ，可以按照事先确定的股价指数的大小 ，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数 。
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易 ，或者同时进行不同期限 ，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为 。 股指期货套利交易的目的 股指期货套利交易的目的是在股指现货和期货合约间或不同的股指期货合约间建立正反两个方向的头寸。
股指期货套利 ，简而言之 ，是投资者在利用市场存在的价格不一致，通过同时在期货和现货市场或不同期货合约市场进行交易，以赚取差价的一种投资策略 。套利者寻找的是市场中的价格偏离 ，即期货价格与现货价格的差异 ，或是不同期货合约间价格的差异 。
如何在沪深300ETF中套利
在沪深300ETF中套利的 *** 主要有两种：正向套利和反向套利。正向套利是指当沪深300ETF的市场价格高于其理论价值时，投资者可以通过买入一篮子沪深300指数成分股 ，并同时卖出相应数量的沪深300ETF来实现套利 。
投资者需要密切关注市场动态 ，及时调整自己的套利策略 。总之，华泰沪深300ETF套利需要投资者具备一定的市场分析能力和风险控制能力。通过掌握折溢价套利和事件驱动套利的 *** ，并注意选择合适的套利时机 、控制风险和关注市场动态 ，投资者可以在华泰沪深300ETF市场中实现套利收益。
第三，套利期间的市场风险 。参与华泰柏瑞沪深300ETF绝大多数采用日间套利 ，需要承担的市场风险不大 。嘉实沪深300ETF的申购是“T+2”到账 ，套利期间的市场风险比较明显，因此一般套利投资者不会去冒这个风险。投资者需要通过股指期货或嘉实沪深300ETF纳入两融后的融券交易来对冲风险 。
ETF期现套利是指当股指期货价格和现货价格出现偏离时 ，利用ETF来复制现货指数 ，实现期货和现货间的基差收益 。比如，当沪深300股指期货价格与沪深300ETF价格出现差距时，可以直接低买高卖获利。投资者除了利用ETF进行期现套利之外 ，还可以利用场内ETF价格和场外ETF净值之间的差值进行套利 。
沪深300ETF ，只需要在二级市场上买入ETF中除A之外的其他成分股，同时用现金替代A进行ETF的申购 ，之后再二级市场上卖出ETF ，以间接的方式 进行股票的卖空操作 。如果使用嘉实沪深300ETF进行套利操作，则需要在T时融券卖出ETF ，在T+2日归还。
商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利 、跨市场套利和跨品种套利4种 统计：有别于无风险套利 ，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利 ，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在 。
沪深300股指期货无风险套利的原理和操作 *** ,就单赚基差的钱,紧急啊...
1 、原理：同物同价 。到股指期货交割日交割时 ，股指期货的价格一定和沪深300指数相等。
2、不知道你的问题是基差多少适合套利还是适合投机 。
3 、股指期货套利是一种利用期货市场和现货市场之间或不同期货合约之间价差的变化进行盈利的交易策略 。套利的核心原理是价差回归，即利用市场暂时的不均衡 ，通过买入低价资产并卖出高价资产 ，等待价差回归，实现无风险或低风险的收益。期现套利主要分为跨月套利和期现套利。
4 、风险收益成正比这样的话说的太教条了，书看多了的缘故吧2 。正确的完全复制股指期现套利就是无风险的（完全复制成功 ，考虑冲击成本） 。3还有一种低风险套利 ，用一个组合去超越沪深300现货这样可以获得比完全复制的无风险套利更多的收益，其风险是你的组合被沪深300超越 ，这样会收益变小 ，或亏损。
5、沪深300股指期货的交易包括投机交易、套利交易和套期保值三种 。投机是指投资者根据自已的分析，通过持有单边头寸来获利的行为 。而套利是指通过持有风险对冲后的头寸来获取无风险收益。套利一般可以分为期现套利 、跨期套利与跨品种套利 。
6 、一般的做法是卖空股指期货合约 ，在股票市场买进股票或者ETF来模拟沪深300指数 ，同时建仓，等基差回归时候平仓 ，可以做到套利 。因为股指期货最后交易日交割结算价是按照沪深300指数最后两小时的算术平均价来结算的 ，所以才给期现套利提供了前提，也就是保证了基差的回归。
股指期货是怎样做空套利的
首先 ，做空股指期货套利是指投资者利用股指期货市场中的价格差异 ，通过卖出合约获利 。这种套利策略通常是基于市场预测的，即认为股指期货价格可能会下跌 。当投资者认为股指期货的价格已经达到了峰值时，就会通过卖出期货来获利。其次 ，做空股指期货套利需要一定的市场分析能力和风险控制能力 。
股指期货卖空是指股票投资者当某种股票价格看跌时 ，便从经纪人手中借入该股票抛出，在发生实际交割前 ，将卖出股票如数补进 ，交割时，只结清差价的投机行为 。期货就是未来的货物 ，比如小麦期货 ，指的是未来的小麦的合约，可以粗浅地理解为订货合约。
一般所说的股指期货套利 ，就是股指期货和股票的对冲套利 ，你说的做空套利，就是正常的期现套利 ，就是股指期货和沪深300指数之间价差的套利 ，把握它们的基差，比如，股指期货12月份合约是2175点 ，沪深300指数是2168点 ，它们之间有7点价差，按照股指期货的结算方式 ，就是7乘以300元等于2100元 ，不包含手续费。
与多头相对，理论上是先借贷卖出 ，再买进归还 。做空是指预期未来行情下跌 ，将手中借入的股票按目前价格卖出，待行情跌后买进再归还 ，获取差价利润 。其交易行为特点为先卖后买。实际上有点像商业中的赊货交易模式 。这种模式在价格下跌的波段中能够获利 ，就是先在高位借货进来卖出，等跌了之后再买进归还 。
期价高估与正向套利。当存在期价高估时 ，交易者可通过卖空股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 ，这种操作称为“正向套利 ” 。2 期价低估与反向套利 当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利 ” 。
