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股指期货对冲套利,股指期货对冲成本怎么算

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如何利用股指期货进行套利?

1、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产 ，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利 。

2 、股指期货如何实现套利？期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益 。

3、剩余资金用于预备股指期货头寸的保证金追加需要。（4）市场追踪。12月19日，沪深300指数期货12月合约到期交割 ，收盘时沪深300指数价格为20511点，而12月合约收盘价为2054点，期货价格与现货价格收敛基本一致 。但它们都不是交割价结算价 ，交割价结算价是20666点。

期货怎么对冲?举例说明?

对冲有很多策略和组合，以下列出几个简单的例子加以说明 国内某出口公司，在一个月后要出售一批商品到国外 ，但因为汇率不是恒定，而价格是约定好的，所以该公司买入相应价格的外汇空仓。到期后 ，若外汇上升 ，则商品卖出收益对冲掉空仓损失 。

具体来说，如果预期现货价格将上涨，则可以买入期货合约进行对冲；如果预期现货价格将下跌 ，则可以卖出期货合约进行对冲。举个例子，假设一个农产品生产商面临未来几个月农产品价格下跌的风险。为了对冲这种风险，他可以在期货市场上卖出相应数量的农产品期货合约 。

以上四种当中 ，第第二种方式就属于“对冲平仓”。

对冲就是相关的两个事物，反向操作，让一个盈利一个亏损 ，让损失的风险降低。例如手里有现货，做空期货 。涨价现货盈利，期货亏损 。跌价现货亏损 ，期货盈利。风险降低。或者在近期豆油很弱，股指偏强一点，就空豆油 ，买股指 ，做成一个对重组合 。

具体解释估计你看的比较晕，去掉中间过程，去掉杠杆 ，简化个例子 比如，你认定大米的期货在未来1年会涨，从现在的100元涨到150元。而1年期的大米期货在交易所现在只挂了130元 ，于是你“买入 ”1份合约。

对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易 。对冲交易即同时进行两笔行情相关 、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

常见股票对冲套利策略有哪些?

1 、与可转债组合套利策略 利用融资融券，投资者还可以与可转 债配合进行套利。

2、对冲策略有以下四种：套利策略：在金融市场利用金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略 。Alpha策略：变相对收益为绝对收益，成功的关键就是寻找一个超越基准(具有股指期货等做空工具的基准)的策略。

3、在我国对冲基金市场中 ，常见的量化对冲策略有股票多/空 、市场中性、套利及管理期货等子策略。 股票多/空策略 就是既做多股票，也做空股票的策略 。为了获取确定性的超额预期年化预期收益，多空策略一般采取配对交易的方式来进行。

4、股指期货对冲：利用股指期货市场的不合理价格 ，同时进行股指期货和相应的股票现货市场交易，以赚取差价；商品期货对冲：买卖期货合约时，卖卖或买卖另一份相关期货合约 ，然后在固定时间同时平仓两份期货合约；统计对冲：这是一种风险套利 ，主要包括股票配对AB 、股指对冲 、融券对冲和外汇对冲。

什么是股指期货对冲啊?

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易 ，以赚取差价的行为 。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲 、跨市对冲和跨品种对冲 。期货市场的对冲交易大致有四种。

股指期货对冲是指投资者通过购买或卖出股指期货合约，来抵消或平衡可能存在的股市风险。股指期货是一种以某一指数为标的物的标准化合约，可用于投机或套期保值 。通过股指期货对冲 ，投资者可以在股市大涨或大跌时保证自己的收益不受太大影响。股指期货对冲的核心在于保险机制。

对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值 。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动，投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等，该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中 ，完全对冲会带来无风险的回报率 。

股指期货对冲 股指期货套期保值是指利用股指期货市场不合理的价格，同时参与股指期货和股票现货市场的交易，或者买卖不同时期、不同(但相似）品类同时 ，赚取差价。

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易 ，以赚取差价的行为。