本章目录
金属矿产品市场风险预测模型
VaR的优点在于将不同的市场因子、不同市场的风险集成为一个数，较准确地测量由不同风险来源及其相互作用而产生的潜在损失，适应了金融市场发展的动态性、复杂性和全球整合性的趋势。
该模型序列整体上呈波动状态，拟合值和历史数据价格曲线在整个区间中几乎重合，因此，可以说明该指数平滑模型对铁矿石粉矿CFR价格的拟合情况比较良好。由预测曲线可以看出，在2013—2015年期间，天津港进口62%铁矿石粉矿现货CFR价格的预测值整体呈震荡式上行的态势。
V级：为以矿田为单位的成矿预测单元，个别地段相当于矿集区，考虑了后面论述的定位、定量靶区预测结果。 在全省Ⅳ级成矿区中有7个成矿区在山东半岛城市群地区内，7个成矿远景区内有44个成矿远景区在山东半岛城市群地区内(石油、天然气及盐类的矿产预测区未计算在内)。
已知期货持仓盈亏怎么算var值
将收集到的某期货合约在一段时期内的每日盈亏金额，按帐面盈亏额以升序排列出来，以便获得各盈亏额发生的天数。求出平均盈亏额，即为(1)式中的ew。
期货空头持仓盈亏计算公式：（成本价 - 结算价）× 合约单位 × 持仓数 其中，结算价指的是期货合约在结算日的最终交易价格；成本价指的是投资者建立头寸时所支付的合约价值、佣金和费用。合约单位是期货合约所代表的标准数量。
持仓盈亏的计算公式为：持仓盈亏 = 当前期货最新价格 × 手数 × 仓位比例 - 入场成本价 × 手数 × 仓位比例。这样得出的结果就是当前持仓的总盈亏状况。以下对持仓盈亏的计算进行 持仓盈亏的基本概念：持仓盈亏反映的是投资者在某一特定时间点上持有的期货合约所产生的盈利或亏损状况。
持仓盈亏的计算公式为：持仓盈亏 = 持仓量 × 合约价格变化 × 持仓手数。持仓盈亏也被称为盯市盈利或未平仓合约的浮动盈利或亏损，是交易者在建立期货仓位后，根据每日的结算价格对初始建仓价格的影响程度计算出来的金额。其具体计算 *** 如下： 确定持仓量。持仓量是指交易者持有的期货合约数量。
VAR *** 的VaR在期货上的应用
实际交易期货合约的过程包括两个层级，期货投资客户必须向期货经纪公司下达期货交易指令，期货经纪公司再将客户的交易指令下单至期货交易所进行撮合。因期货投资者在期货经纪公司处开户下单，故其账户由期货经纪公司管理，其保证金账户也由期货经纪公司结算和监控。
利用VaR *** ，期货经纪公司可以优化保证金规模，确保在大部分情况下能覆盖每日损失，同时平衡信用风险。特别是对于那些对保证金敏感或者融资困难的客户，降低保证金可以提高市场竞争力，但需谨慎平衡，以防信用风险增加。在计算VaR时，重要的是考虑整个期货合约总值，而不是仅保证金。
期货var在投资中的应用非常广泛，可以帮助投资者量化风险，减少风险损失，提高投资收益率。特别是在期货交易中，由于期货市场波动性较大，市场风险较高，期货var的应用显得尤为重要。投资者可以通过计算期货var来控制投资风险，制定风险控制策略，建立有效的风险管理体系，以达到保值增值的目的。
