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如何做股指期货之套利技术
1、- 通过同一标的资产的期货合约和现货（股票）之间的基差变动来实现套利 。投资者可同时买入低估的期货合约并卖出高估的现货，待基差回归正常水平时平仓 。b. 股指期货与期权套利 - **牛熊套利：- 同时进行牛市和熊市的交易。
2 、在进行股指期货套利交易时 ，主要的步骤如下：首先 ，计算每个股指期货合约的合理价格，这基于理论定价模型 ，如持有成本定价模型或区间定价模型 。接着 ，通过比较期货合约的理论价格和实际交易价格，确定是否存在无套利区间 。
3 、现金套利 投资者基于指数期货合约和基础指数之间的差额进行的套利交易。当股指期货合约价格与现货价格之间的差价达到一定程度时 ，投资者可以买入被低估的资产 ，卖出被高估的资产，并在两者之间的差价回到正常水平后进行反向交易，以获得相对稳定的收益 。这种交易被称为长期现金套利 。
4、剩余资金用于预备股指期货头寸的保证金追加需要。（4）市场追踪。12月19日 ，沪深300指数期货12月合约到期交割 ，收盘时沪深300指数价格为20511点，而12月合约收盘价为2054点 ，期货价格与现货价格收敛基本一致 。但它们都不是交割价结算价 ，交割价结算价是20666点 。
5 、那么，如何在零风险的前提下 ，获得股指期货带来的暴利呢？更好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作 ，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作 *** ：例如：现货指数是5000点，近月是5200点 ，远月是5600点 。（1）稳健的期现套利做法是：买现货 ，卖远月，百分之百获利600点 。
6 、期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易 。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时 ，投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产 ，待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易，从而获得较为稳定的收益 。这种交易行为被称为期现套利。
如何在期货市场与现货市场中实行套利交易?
步骤1：卖出一张恒指期货合约，成交价位15200点 ，以6％的年利率贷款75万港元 ，买进相应的一揽子股票组合； 步骤2：一个月后，收到5000港元 ，按6％的年利率贷出； 步骤3：再过两个月 ，到交割期 。这时在期现两市同时平仓 。
期货双转是利用期货市场进行套利交易的一种方式。它的操作方式是在期货市场上同时进行两种交易，即做多和做空 ，并且还要在期货市场与现货市场之间进行转换 ，以获得利润 。期货双转是一种高风险的交易策略，需要投资者具备一定的市场分析和风险控制能力 。
- 同时进行牛市和熊市的交易。投资者可以建立多头头寸（认购期权和多头期货）和空头头寸（认沽期权和空头期货） ，从而在不同市场走势中实现盈利。 跨合约套利 a. 时间套利 - **日历套利：- 同时买入和卖出不同到期月份的相同期货合约 。通过价差变化实现利润 。
想通过现货市场套利 ，只能做对冲交易，对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反 、数量相当 、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性 ，供求关系若发生变化 ，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致 。
跨品种套利(Inter-commodity)指利用同一市场中两种不同的相关品种的期货合约的价格差异进行套利交易，即在同一个市场 ，同时买进和卖出相同交割月份、但相互关联的不同种类的期货合约 ，当价格变动有利时对冲所有头寸平仓获利 。
股指期货无风险套利是什么意思?
1 、股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起 ，市场的波动就影响着我们所持有的仓位 ，盈利或亏损。仅在股票交易层面，我们几乎没有无风险获利的机会 。
2 、利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage） ，利用期货合约价格之间不合理关系进行套利交易的称为价差交易（Spread Trading） 。股指期货与现货指数套利原理 指投资股票指数期货合约和相对应的一揽子股票的交易策略 ，以谋求从期货、现货市场同一组股票存在的价格差异中获取利润。
3 、期现套利 即股指期货与现货指数的无风险套利 。当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会 。此时 ，可以买入沪深300的指数基金 ，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割 ，就可以获得无风险的利润 。
