本章目录
- 1 、期货交易系统如何做?
- 2 、如何选择合适的期货数据进行交易模型检验?
- 3、股指期货是如何定价的?
- 4、交易模型的分类介绍
期货交易系统如何做?
之一 ，只参与那些市场趋势强劲或者市场主趋势正在形成的市场 ，认清每个市场当前的主趋势并且只持有符合这个主趋势方向的仓位，或者不参与。假设交易方向与市场趋势一致，在前期或从属趋势产生的较大价差基础上建仓 ，或在与当前市场主趋势适度逆行的位置建仓 。
均线交易系统的设计应考虑资金管理 ，确保开仓头寸占用的资金较小，以减少单次亏损对总资金的影响 。 由于趋势 *** 易的止损次数较多 ，成功率通常不超过50% ，因此，必须将盈利单持有至平仓信号出现 ，以弥补之前的止损。 开仓信号由收盘价决定 ，收盘价高于均线则做多，低于则做空。
交易者应具备耐心 、严格执行交易系统规则 ，并拥有丰富的交易经验 。 交易规则包括：以收盘价为开仓依据；日线收盘价连续两天站稳55日线则买入开多仓 ，反之，破线则平仓 。 万能均线 ，即20日均线 ，因其适中的周期而能真实反映股价趋势。
在证券市场和期货市场上，如果个人要建立一个计算机程序化交易系统的话，首先要做的当然是建立交易模型 ，也就是把自然语言描述的交易决策过程转换成计算机语言 。
这就象财务做帐一样 ，同一笔资金进出一次，帐就做平了 。这种买回已卖出合约 ，或卖出已买入合约的行为就叫平仓。交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约：要么择机平仓 ，要么保留至最后交易日并进行实物交割 。期货交易者在买卖期货合约时，可能盈利 ，也可能发生亏损 。
最后 ，对冲系统在20世纪末成为机构投资者的首选，他们通过多资产组合对冲风险。交易者通过买入一商品 ，同时卖出相关商品来平衡风险 ，但这种复杂策略需要深厚的市场知识和专业技能，对于初学者来说 ，它更多的是用来控制风险而非追求利润 。
如何选择合适的期货数据进行交易模型检验?
选择数据处理方式应考虑使用者的需求 ，短线交易者可能更倾向于实际合约数据，而中长线交易者则需连续数据以反映实际盈利情况 。确保检验结果可靠和稳定，样本数据量至少需达到大样本要求 ，如短线模型至少需要一年的分时数据 ，基本分析模型则需经历一个完整周期以上。
基本分析交易模型：依赖市场外数据，如价值评估模型 ，考虑期货价格的多方面因素 ，如现货价格 、投机系数等 。积分评估模型通过多因素分析，如供求和周期性因素 ，结合信息科技的进步 ，减少信息不对称 。然而，基本分析模型的缺点包括信息收集困难和分析滞后。
问题一：我们首先利用SPSS 中的模型预测 *** 给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图 ，又给出了利用Matlab 软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。
检验的信息和数据对于基本分析交易模型 ，需要有完善的信息数据库，信息的来源随着科技的发达 ，互联网的不断应用 ，信息的收集比以前方便了许多，因此要整理完善好信息数据库相对较容易 。
权限设置：交易的钥匙 交易权限的设置犹如一把钥匙，决定了你能否进入交易的殿堂 。会员和客户分别拥有不同的权限 ，如只能平仓、一般交易 ，权限设置会根据会员类型和产品特性定制。每个交易行为，都必须在权限允许的范围内进行 ，双重检查确保合规 。
进行实验模拟 。以CSAD模型为基础 ，通过构建股票收益率与加权市场收益率的偏离度指标（CSAD），选取沪深300指数成分股为样本 ，对我国股票市场的羊群效应进行检验。
股指期货是如何定价的?
1 、对股票指数期货进行理论上的定价 ，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据 。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合 。同其它金融工具的定价一样 ，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。
2 、股指期货是指交易的标的是股票指数的期货合约 。它的价格和指数的变化是相关的 ，它可以提供投资者投资股票市场的一种新的投资渠道，从而获得股票市场的投资收益 。股指期货在我国是一种新兴的金融产品 ，是一种具有投资期货特点的金融工具。
3、股指期货实际上可以看作是一种证券的价格 ，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合 。同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异 。
4 、股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具体交易时，股票指数期货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的 ，如标准·普尔指数规定每点代表500美元 ，香港恒生指数每点为50港元等。
5 、供求关系：和所有商品一样，股指期货的价格首先是由市场供求关系决定的 。如果很多人想买 ，但卖的人少 ，价格就会上涨；反之，如果大家都想卖 ，买的人少 ，价格就会下跌 。 现货市场：股指期货是股票指数的衍生品，它的价格和现货市场——也就是实际的股票市场——紧密相关。
6、所以 ，股指期货手续费=股价当前指数300手续费点数；同时股指手续费是双向收取 。 参考资料来源：百度百科——股指期货 沪深300怎么做多做空 沪深300股票有做多和做空两个方向 ，同时不限制一天内出入场的次数，所以看准趋势是非常重要的 ，只要趋势方向看对了 ，就是盈利多少的问题了 。
交易模型的分类介绍
1 、交易模型的分类方式多种多样，主要分为使用者导向和理论基础两大类。从理论角度看，有以下三种主要的分类 *** ： 技术分析法技术分析法是投资者通过对交易数据中潜在的预测模式进行研究 ，结合历史价格走势 ，通过图表如K线图 、点线图，或是利用计算机程序的优化模型 ，进行投资决策的策略 。
2、交易模型通常可以按照以下三类进行分类：定价模型 ，市场影响模型，和订单执行模型 。 定价模型：这类模型主要用于预测资产的价格变动。其中 ，常见的模型包括统计套利模型 ，基于机器学习的预测模型等 。这些模型通过对历史价格数据进行分析，找出影响价格变动的因素 ，从而对未来价格进行预测 。
3 、技术分析法技术分析法是指投资者通过考察交易数据中有预测价值的模式 ，然后通过考察近期及当前价格的状况，并根据这种模式进行投资的 *** 。这种 *** 有着大量的手段和变化的花样 ，有的仅仅是使用可视的图表 ，如K线图 、点线图；有的则使用系统化搜索程序的“优化”的计算机模型 。
4、交易模型设计 *** 主要分为技术分析、基本分析和数学计量三个类别，每类模型都有其独特的理论基础和操作策略 。技术分析交易模型：基于市场数据如价格和成交量，通过计算机交易指标 ，技术分析模型旨在消除投资者情绪对决策的影响 ，如头肩顶 、双底模型。它强调风险控制，减少主观判断 ，并提供风险管理手段。
5 、在这里紧要参考各类有关资料的分类方式 ，将其分为以下三类模型：技术解析交易模型、基本解析交易模型 、数学计量交易模型 。
6 、金融会计学、财会学 、计量经济学 、混沌学、仿真学等现代多学科众多理论；同时它还包括了传统的技术分析理论，如均线理论 、图形分析理论 、波浪理论等 ，并充分利用电脑、通讯等现代科学技术 。交易模型分类的 *** 比较多 ，可以根据使用者分类，也可以根据模型理论分类。模型理论分类主要有三种分类 *** 。
